更多"某股票β值为2，无风险收益率为4%，市场收益率为12%，如果该股票的期"的相关试题:
[单项选择]某股票β值为1.5，无风险收益率为6%，市场收益率为14%，如果该股票的期望收益率为20%，那么该股票价格（）。
A. αi为2%
B. 高估2%
C. αi为-2%
D. 公平价格
[单项选择]某股票贝塔值为1.5，无风险收益率为5%，市场收益率为12%。如果该股票的期望收益率为15%，那该股票价格（）。
A. 高估
B. 低估
C. 无法判断
[单项选择]萨冰持有的某股票贝塔值为1.2，无风险受益率为5%，市场有益率为12%如果该股票的期望收益率为15%，那么该股票价格（）。
A. 高估
B. 低估
C. 合理
D. 无法判断
[单项选择]无风险收益率为5%，市场收益率为17%，某股票的贝塔系数是0．90，则该股票的投资者要求的收益率是（）。
A. 15.8%
B. 20.8%
C. 20.3%
D. 15.3%
[单项选择]
某股票期望收益率为4%，其贝塔值是( )。
A. -2.4
B. -1.2
C. -0.8
D. -0.2
[单项选择]下表是关于某股票基金与市场组合的有关数据，其中无风险收益率为7%。
| 股票基金 | 市场组合 |
收益率(%) | 18 | 15 |
收益率标准差(%) | 25 | 20<
A. 0.01
B. 0.088
C. 0.44
D. 0.50
[单项选择]
根据下列信息，回答49～51题：
某股票基金与市场组合的有关数据如表6-1所示。假设无风险收益率为7%。
表6-1 股票与市场组合的收益率表
|
|
股票基金 |
市场组合 |
|
期望收益率(%) |
18 |
15 |
|
收益率标准差(%) |
A. 1.00%
B. 8.80%
C. 44.00%
D. 50.00%
[单项选择]
某股票现价为100元，每一阶段，股价要么上张1.25倍，要么下跌0.8倍。无风险收益率为7%。(采用单利形式计算)假设下列所有期权的执行价格均为100元。
考虑两期的二叉树模型，则该股票的欧式看涨期权价格为（）元。 A. 10.83 B. 17.69 C. 19.37 D. 20.28
[单项选择]已知某股票的贝塔值为1.15，市场组合的年预期收益率为18%，年无风险利率为6%，则该股票的要求回报率是（）。
A. 21.6%
B. 24.0%
C. 19.8%
D. 20.6%
[单项选择]无风险收益率为0．07，市场期望收益率为0．15，证券X期望收益率为0．12，β值为0．13。那么你应该( )。
A. 买入X，因为它被高估了
B. 买入X，因为它被低估了
C. 卖出X，因为它被低估了
D. 卖出X，因为它被高估了
[单项选择]假设股票A的贝塔值为1，无风险收益率为7%，市场收益率为15%，则股票A的期望收益率为（）。
A. 15%
B. 12%
C. 10%
D. 7%
[单项选择]假定无风险收益率为8%，市场平均收益率为16%，某项投资的β系数为1.5，该投资的期望收益率为( )。
A. 12%
B. 24%
C. 20%
D. 18%
[单项选择]市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为（）。
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
[单项选择]假定无风险收益率为5%，市场平均收益率为15%，某项投资的β系数为1．2，该投资的期望收益率为（）。
A. 22%
B. 17%
C. 16%
D. 18.5%
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