更多"某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市"的相关试题:
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%，某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大( )。
A. 85%
B. 50%
C. 10%
D. 5%
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的B值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大（）
A. 85%
B. 50%
C. 15%
D. 5%
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的β值为1，则证券的实际收益率比预期收益率大( )。
A. 15%
B. 7.5%
C. 10%
D. 5%
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的币值为 1，则该证券的实际收益率比预期收益率大( )。
A. 85%
B. 5%
C. 15%
D. 50%
[单项选择]某证券的期望收益率为11%，β系数为1.5，无风险收益率为5%，市场组合期望收益率为9%，根据资本资产定价模型，该证券（）
A. 被低估
B. 被高估
C. 定价合理
D. 条件不充分，无法判断
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的β值为1，则汪券的实际收益率比预期收益率大（）
A. 15%
B. 7.5%
C. 10%
D. 5%
[单项选择]假定某证券的收益率分布如表1所示。
表1 某证券的收益率分布 收益率（%） | -40 | -10 | 0 | 15 | 30 | 40 | 50 |
概率 | 0.03 | 0.07 | 0.30 | 查看答案
[简答题]已知某证券的资产β为2，市场无风险利率RF为3%，市场组合的期望收益率E（RM）为8%，求该组合的期望收益率E（R）。
[单项选择] 某证券的收益率的概率分布如表2—5所示，则该证券的预期收益率是（ ）。 | 表2—5 证券的收益率的概率分布表 | | 收益(%) | -10 | -5 | 5 | 10 | | 概率 | 0.15 | 0.25 | 0.45 | 0.15 | A. 5.25% B. 1% C. 2.25% D. 10%
[单项选择] 某证券的收益率状况如表1所示，它的收益率和方差为（ ）。 表1 ××证券的收益率情况表 | 收益率(%) | -2 | -1 | 1 | 3 | | 概率 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4A. 0.6%；0.000433
B. 0.6%；0.000444
C. 0.7%；0.0004133
D. 0.7%；0.000444
[单项选择] 假设某证券的收益分布状况如表2—6所示，则该证券的预期收益率和标准差分别是（ ）。 | 表2—6 ××证券的收益分布状况 | | 经济状况 | 概率 | 证券收益状况 | 概率 | 证券收益率(%) | | 繁荣 | 0.6 | 好 | 0.6 | 20 | | 一般 | 0.2 | 15 | | 差 | 0.2 | 10 | | 衰退 | 0.4 | 好 | 0.2 | 5 | | 一般 | 0.2 | 0 | | 差 | 0.6 | | A. 7.2%和10.8%
B. 8.2%和11.9%
C. 8.2%和10.8%
D. 7.2%和11.9%
[判断题]某证券所承担风险越大，其收益率一定越高。
[单项选择]假设投资组合P的实际平均收益率为20%，无风险收益率为8%，该投资组合的标准差为30%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普指数等于（）。
A. 1.0
B. 0.6
C. 0.4
D. 0.2
[单项选择]国内某证券投资基金在某年6月3日时，其收益率已达到25%，认为下跌的可能性大，为了保持这一业绩到9月，决定利用沪深300股指期货实行保值。其股票组合的现值为2.25亿元，并且与沪深300指数的β系数为0.8。假定6月3日的现货指数为5600点，而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了2.25亿元的股票组合得到有效保护，需要（）。
A. 卖出期货合约134张
B. 买入期货合约134张
C. 卖出期货合约105张
D. 买入期货合约129张
[单项选择]某投资组合的风险收益率为15%。市场组合的平均收益率为10%，无风险收益率为6%，则该投资组合的β系数为______。
A. 2
B. 2.5
C. 3.75
D. 5
[单项选择]某基金的平均收益率为15%，基准组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，市场组合的标准差是0.3，基金组合的标准差为0.2，其M2测度为（）。
A. 6.5%
B. 6%
C. 5.8%
D. 5%
[判断题]在证券组合完全负相关的情况下，可获得无风险组合。( )
[判断题]詹森业绩指数以证券市场线为基准指数佰，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。
[判断题]相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，完全负相关的情况下，可获得无风险组合。( )
购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP， 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
请选择支付方式
-
微信支付
-
支付宝支付
立即支付
系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付
请不要关闭本页面，支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您，购买搜题卡成功
重要提示：请拍照或截图保存账号密码！
我要搜题网官网：https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码
| |
