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[单项选择]假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于（）。
A. 0.4
B. 1.00
C. 0.6
D. 0.2
[判断题]反映股票基金风险大小的主要指标有久期、标准差、贝塔值、投资组合平均剩余期限等。（）
[单项选择]假定市场组合的预期收益率为9%，市场组合的标准差是20%，投资组合的标准差是22%，无风险收益率为3%，则投资市场组合的预期收益率为（）。
A. 3%
B. 6%
C. 9.6%
D. 6.6%
[单项选择]假设股票A的贝塔值为1，无风险收益率为7%，市场收益率为15%，则股票A的期望收益率为（）。
A. 15%
B. 12%
C. 10%
D. 7%
[单项选择]
某股票期望收益率为4%，其贝塔值是( )。
A. -2.4
B. -1.2
C. -0.8
D. -0.2
[单项选择]某投资组合的风险收益率为15%。市场组合的平均收益率为10%，无风险收益率为6%，则该投资组合的β系数为______。
A. 2
B. 2.5
C. 3.75
D. 5
[单项选择]某股票贝塔值为1.5，无风险收益率为5%，市场收益率为12%。如果该股票的期望收益率为15%，那该股票价格（）。
A. 高估
B. 低估
C. 无法判断
[单项选择]如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表所示，无风险利率为8%，则资产组合X与资产组合Y( )。
资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值 资产组合 期望收益率 贝塔值 X 16% 1.00 Y 12% 0.25
A. 都处于均衡状态
B. 存在套利机会
C. 都被低估
D. 都是公平定价的
[单项选择]某基金的平均收益率为15%，基准组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，市场组合的标准差是0.3，基金组合的标准差为0.2，其M2测度为（）。
A. 6.5%
B. 6%
C. 5.8%
D. 5%
[单项选择]假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。
A. 50%，50%
B. 30%，70%
C. 20%，80%
D. 40%，60%
[单项选择]假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为（）。
A. 10%
B. 11%
C. 12%
D. 13%
[单项选择]已知某股票的贝塔值为1.15，市场组合的年预期收益率为18%，年无风险利率为6%，则该股票的要求回报率是（）。
A. 21.6%
B. 24.0%
C. 19.8%
D. 20.6%
[单项选择]萨冰持有的某股票贝塔值为1.2，无风险受益率为5%，市场有益率为12%如果该股票的期望收益率为15%，那么该股票价格（）。
A. 高估
B. 低估
C. 合理
D. 无法判断
[判断题]如果以无风险收益率借入资金并投资到市场组合上，你所承担的风险要大于市场组合的风险。
[判断题]如果以无风险收益率借入资金并投资到市场组合上，所承担的风险要大于市场组合的风险。（）
[单项选择]资本市场线(CML)是在以期望收益率和标准差为坐标轴的图面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是（ ）。
I.有效组合的期望收益率
Ⅱ.无风险证券收益率
Ⅲ.市场组合的标准差
IV.风险资产之间的协方差
A. I、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ、IV
C. I、Ⅱ、IV
D. I、Ⅱ、Ⅲ、IV
[单项选择]根据下面材料，回答下列问题：
某共同基金的贝塔值为0.8，期望收益率为14%，假定无风险利率rf=5%。
由市场指数资产组合和货币市场账户组成的消极资产组合，要使其具有和该共同基金相同的贝塔值，则市场指数资产组合的比重为( )。
A. 0.2
B. 0.4
C. 0.6
D. 0.8
