股票基金 | 市场组合 | |
收益率(%) | 18 | 15 |
收益率标准差(%) | 25 | 20<
A. 0.01 B. 0.088 C. 0.44 D. 0.50 [单项选择]某证券的期望收益率为11%,β系数为1.5,无风险收益率为5%,市场组合期望收益率为9%,根据资本资产定价模型,该证券()
A. 被低估 B. 被高估 C. 定价合理 D. 条件不充分,无法判断 [单项选择]假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的β系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为()。
A. 10% B. 11% C. 12% D. 13% [单项选择]在某投资市场上,市场组合的风险溢价是0.10,无风险收益率是6%,投资者选择在资本市场线上的一个投资组合,均衡收益率为15%,标准差为0.20,那么市场组合的标准差是()。
A. 22% B. 32% C. 42% D. 52% [单项选择]市场组合的收益率必须补偿______。
(1)纯的货币时间价值,即真实无风险收益率 (2)预期通货膨胀率 (3)所包含的非系统性风险 (4)所包含的系统性风险 A. (1)(3) B. (1)(2)(3) C. (1)(2)(4) D. (2)(3)(4) [判断题]无风险收益率作为把资金投资于某一没有任何风险的投资对象而能得到的收益率,在现实生活中是存在的。( )
[单项选择]某股票贝塔值为1.5,无风险收益率为5%,市场收益率为12%。如果该股票的期望收益率为15%,那该股票价格()。
A. 高估 B. 低估 C. 无法判断 我来回答: 提交
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