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[判断题]
| 适当组合收益率相关系数为-1的两个金融资产，可以获得无风险收益率。( ) |
[判断题]适当组合收益率相关系数为一1的两个金融资产，可以获得无风险收益率。( )
[判断题]必要收益率等于无风险收益率与风险收益率之和。 ( )
[简答题]某投资组合的风险收益率为9%，市场组合的平均收益率为10%，无风险收益率为4%。 要求：计算投资组合的β系数，并评价其风险的大小。
[判断题]无风险收益率等于必要收益率与风险收益率之差。 ( )
[判断题]通常把真实无风险收益率和风险溢价之和称为名义无风险收益率。
[简答题]某投资组合的风险收益率为9%，市场组合的平均收益率为10%，无风险收益率为4%。
要求：计算投资组合的β系数，并评价其风险的大小。
[单项选择]某证券的期望收益率为11%，β系数为1.5，无风险收益率为5%，市场组合期望收益率为9%，根据资本资产定价模型，该证券（）
A. 被低估
B. 被高估
C. 定价合理
D. 条件不充分，无法判断
[判断题]如果以无风险收益率借入资金并投资到市场组合上，你所承担的风险要大于市场组合的风险。
[单项选择]如果某公司的股票口系数为1.4，市场组合的收益率为6％，无风险收益率为2％，则该公司股票的预期收益率是（ ）。
A. 2.8％
B. 5.6％
C. 7.6％
D. 8.4％
[单项选择]某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
A. -0.022
B. 0
C. 0.022
D. 0.03
[简答题]假设市场无风险利率为2%，市场组合的风险报酬率为7%，根据资本资产定价模型：
市场组合的期望收益率是多少
[判断题]无风险收益率是指可以确定可知的无风险资产的收益率，与通货膨胀无关。 ( )
[判断题]风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益，它等于必要收益率与无风险收益率之差。( )
[简答题]胜利公司的β值为1.80，无风险收益率为8%，市场组合的期望收益率为15%。目前公司支付的每股股利为2元，投资者预期未来几年公司的年股利增长率为10%。
1）该股票期望收益率为多少？
2）在1）的期望收益率下，该股票每股理论市价是多少？
3）若β变为0.90，其他保持不变，则期望的收益率和每股理论市价又是多少？
[简答题]已知无风险收益率为8%，市场资产组合的期望收益率为15%，对于XY公司的股票：β系数为1.2，股息分派率为40%，所宣布的最近一次的收益是每股10美元。股息刚刚发放，预计每年都会分红。预计XY公司所有再投资的股权收益率都是20%。试求：
(1)求该公司股票的内在价值。
(2)如果当前股票市价是100美元，预计一年后市价等于内在价值，求持有XY公司股票一年的收益率。
