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[判断题]资产组合的贝塔系数与组合内的资产收益率的相关系数有关。( )
[单项选择]已知华夏公司的一项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.6,该项资产收益率的标准差为10%,市场组合收益率的方差为0.36%,则可以计算该项资产的β系数为( )。
A. 1
B. 12
C. 8
D. 2
[判断题]两种资产收益率的相关系数越大,两种资产组成投资组合的期望收益率越大。 ( )
[判断题]在资产组合中,单项资产β系数不尽相同,通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例,可能改变该组合的风险大小。()
[判断题]根据资本资产定价理论,投资风险是指资产对投资组合风险的贡献,或者说是该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性。 ( )
[判断题]
适当组合收益率相关系数为-1的两个金融资产,可以获得无风险收益率。( ) |
[判断题]适当组合收益率相关系数为一1的两个金融资产,可以获得无风险收益率。( )
[判断题]马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于-1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ( )
[判断题]马柯维茨的资产组合管理理论认为,只要两种资产收益率的相关系数不等于1,分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ( )