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[判断题]最优资产组合是能带来最高期望收益率的资产组合。( )
[判断题]最优资产组合是无差异曲线族与有效边缘的切点所在的组合。 ( )
[判断题]投资者最优证券组合是能够给其带来最高收益的组合。
[单项选择]证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线( )。
A. 向上平行移动
B. 向下平行移动
C. 斜率上升
D. 斜率下降
[判断题]满足同一风险水平下能够令期望投资收益率最小化的资产组合或者是在同一期望投资收益率下风险最大的资产组合形成了有效市场前沿线。( )
[判断题]在同一风险水平下能够令期望投资收益率最大化的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险最小的资产组合，形成了有效市场前沿线。( )
[单项选择]如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表所示，无风险利率为8%，则资产组合X与资产组合Y( )。
资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值 资产组合 期望收益率 贝塔值 X 16% 1.00 Y 12% 0.25
A. 都处于均衡状态
B. 存在套利机会
C. 都被低估
D. 都是公平定价的
[简答题]已知无风险收益率为8%，市场资产组合的期望收益率为15%，对于XY公司的股票：β系数为1.2，股息分派率为40%，所宣布的最近一次的收益是每股10美元。股息刚刚发放，预计每年都会分红。预计XY公司所有再投资的股权收益率都是20%。试求：
(1)求该公司股票的内在价值。
(2)如果当前股票市价是100美元，预计一年后市价等于内在价值，求持有XY公司股票一年的收益率。
[多项选择]对资产组合期望收益与方差的理解，正确的有( )。
A. 资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均
B. 一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n[2]个，其中方差项有n项，协方差项有n·(n－1)项
C. 资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均
D. 当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各金融资产的平均协方差
E. 资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关
[单项选择]假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组合由25%的通用汽车公司股票(β=1.10)和75%的福特公司股票(β=1.25)组成，那么这一资产组合的风险溢价是( )。
A. 7.2%
B. 8.4%
C. 9.7%
D. 10.8%
[判断题]在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的风险大小。（）
[单项选择]考虑单因素APT模型，资产组合Ⅰ的贝塔值为1.0，期望收益率为16%。资产组合Ⅱ的贝塔值为0.8，期望收益率为12%。假设无风险收益率为6%。如果进行套利，那么投资者将持有空头头寸和多头头寸分别为( )。
A. Ⅰ、Ⅰ
B. Ⅰ、Ⅱ
C. Ⅱ、Ⅰ
D. Ⅱ、Ⅱ
[判断题]两种资产收益率的相关系数越大，两种资产组成投资组合的期望收益率越大。 ( )
[简答题]试根据资本资产定价模型的有关理论，分别分析在以下条件下，市场中投资者的最优投资组合和线性有效集是否相同：
(1)投资者对资本市场的预期完全一致。
(2)投资者风险一收益偏好不同。
[多项选择]最优证券组合______。
A. 是能带来最高收益的组合
B. 肯定在有效边界上
C. 是无差异曲线与有效边界的切点
D. 是理性投资者的最佳选择
[判断题]有效资产组合曲线是一个由特定投资组合构成的集合，集合内的投资组合在既定的风险水平上，期望报酬率不一定是最高的。 ( )
