更多"资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了实现“既要考虑组合受益的高低,也"的相关试题:
[判断题]詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础,而资本资产定价模型隐含与现实环境相差较大的理论假设。这可能导致评价结果失真。()
[单项选择]资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中,β系数是重要的因素,其表示的内容是( )。
A. 某项资产的总风险
B. 某项资产的非系统性风险
C. 某项资产期望收益率的波动程度
D. 某项资产收益率与市场组合之间的相关性
[单项选择]资本资产定价模型认为资产组合收益可以由( )得到最好的解释。
A. 经济因素
B. 特有风险
C. 系统风险
D. 分散化
[判断题]证券组合分析的内容主要包括均值方差模型、资本资产定价模型等定量分析模型。( )
[判断题]资本资产定价模型与马柯威茨证券组合理论相比其最大优点是可以检验。( )
[单项选择]资本资产定价模型中的单因素模型假设( )。
A. 所有投资者具有相同的预期
B. 投资者是风险回避者,以期望收益率和风险为基础选择投资组合
C. 所有证券的收益率仅与一个能够代表整个市场的指数收益率相联系
D. 市场不存在交易成本和税收引起的“价格错定”现象
[判断题]资本资产定价模型的应用是资本市场线。( )