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[单项选择]某看跌期权，执行价格为12元，标的资产市场价格为6元，期权费是7元，该看跌期权处于（）状态；某看涨期权，执行价格为10元，标的资产市场价格为8元，期权费为2元，该看涨期权处于（）状态
A. 实值；平值
B. 虚值；实值
C. 虚值；平值
D. 实值；虚值
[单项选择]某看涨期权的标的资产为股票A，在不考虑其他因素影响的条件下，如果股票A的波动性越强，那么，这份看涨期权的价值将会______。
A. 越高
B. 越低
C. 保持不变
D. 以上答案均不正确
[单项选择]ABC股票当前市场价格为25元，某公司发行了以ABC股票为标的的欧式看涨期权和欧式看跌期权。两种期权的期限均为1年，执行价格均为30元。如果看涨期权的价格为5.15元，看跌期权的价格为7.29元，则由看涨期权和看跌期权的平价公式可判断，该公司认为未来1年的无风险收益率是______。(按连续复利计息，答案取最接近值。)
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
[判断题]金融期权包括看涨期权和看跌期权两种基本类型。( )
[判断题]无论是看涨期货期权还是看跌期货期权，平值期权均指期货价格等于期权执行价格的期权。( )
[简答题]假设甲公司股票现在的市价为10元，有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为12元，到期时间是9个月。9个月后股价有两种可能：上升50%或者降低10%，无
风险利率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合，使得该组合9个月后的价值与购进该看涨期权相等。
要求：
(1) 根据套期保值原理计算期权价值；
(2) 根据风险中性原理计算期权的现值(假设股票不派发红利)。
[判断题]美式期权只能在期权到期日当天执行；欧式期权则可在期权到期日或到期日之前的任何一个营业日执行（）
[判断题]期权买方为获取期权合约所赋予的权利而向期权卖方支付的费用是期权的执行价格，是期权价格。( )
[判断题]对看涨期权而言，若市场价格高于协定价格，期权的买方执行期权将有利可图，此时为虚值期权。
[判断题]看涨金融期权合约赋予期权买方执行期权与否的选择权，即当期权市场价格低于协定价格时，买方可以选择放弃期权。( )
