项目 | 甲 | 乙 |
收益率 | 10% | 18% |
标准差 | 12% | 20% |
投资比例 | 0.8 | 0.2 |
A和B的相关系数 | 0.2 | |
项目 | 甲 | 乙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收益率 | 10% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准差 | 12% | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资比例 | 0.8 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A和B的相关系数 | 0.2 | <|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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项目 |
甲 |
乙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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收益率 |
10% |
18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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标准差 |
12% |
20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投资比例 |
0.8 |
0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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A和B的相关系数 |
0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目A | 项目B |
收益率 | 0.06 | 0.08 |
标准差 | 0.08 | 0.12 |
已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%，市场组合的标准：差为8%，无风险收益率为4%。假设市场达到均衡。
要求：
（1）分别计算甲、乙股票的必要收益率；
（2）分别计算甲、乙股票的β值；
（3）分别计算甲、乙股票的收益率与市场组合收益率的相关系数；
（4）假设投资者将全部资金按照60%和40%的比例投资购买甲、乙股票构成投资组合，计算该组合的β系数、组合的风险收益率和组合的必要收益率。
项目A | 项目B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收益率 | 0.05 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准差 | 0.07 | 查看答案
[单项选择]
有两个投资项目A和B，二者的收益率和标准差如表2—10所示，投资项目A收益率不及项目B，但项目A的风险却小于项目B，则（ ）。
A. 应选择B项目 B. 应选择A项目 C. 项目A、B一样 D. 无法决策 [多项选择]项目A和项目B的收益和风险状况如下所示：
A. 项目A的变异系数为2.00 B. 项目B的变异系数为0.40 C. 通过比较变异系数，项目A较项目B更优 D. 通过比较变异系数，项目B较项目A更优 E. 无法通过比较变异系数判断哪个项目更优 [单项选择]如果某投资组合由以下两种资产构成，那么该投资组合的预期收益率为( )。
A. 7% B. 10% C. 13% D. 16% [单项选择]某项目有甲、乙两个建设方案，基准收益率ic＝10%，两方案的净现值等有关指标如下表所示。已知(P/A，10%，6)=4.355、(P/A，10%，10)=6.145，则两方案可采用( )。
A. 净现值法进行比选，且乙方案更佳 B. 内部收益率法进行比选，且甲方案更佳 C. 研究期法进行比选，且乙方案更佳 D. 年值法进行比选，且甲方案更佳 我来回答: 提交
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