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[判断题]根据资本资产定价理论,投资风险是指资产对投资组合风险的贡献,或者说是该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性。 ( )
[多项选择]资本资产定价理论提出的自身理论假设有()。
A. 市场上存在一种无风险资产
B. 市场是有效的
C. 市场效率边界曲线只有一条
D. 风险是可以测量的
E. 交易费用为零
[简答题]试根据资本资产定价模型的有关理论,分别分析在以下条件下,市场中投资者的最优投资组合和线性有效集是否相同:
(1)投资者对资本市场的预期完全一致。
(2)投资者风险一收益偏好不同。
[判断题]套利定价理论考虑了多种因素对资产收益的影响,比资本资产定价理论更清楚地指明了风险来自于哪一方面。 ( )
[判断题]资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克—斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。( )
[判断题]无套利技术最早被资本资产定价理论(CAPM)采用。( )
[简答题]请根据资本资产定价模型(CAPM)的有关原理推导资本市场线。
[判断题]特雷诺突破性地发展了资本资产定价模型,提出套利定价理论(APT)。这一理论认为,只要任何一个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相联系。 ( )
[判断题]特雷诺突破性地发展了资本资产定价模型,提出套利定价理论(APT)。这一理论认为,只要任何—个投资者不能通过套利获得收益,那么期望收益率一定与风险相联系。()
[判断题]与资本资产定价模型相比,建立套利定价理论的假设条件较少,其假设之一是对投资者偏好的规范,即“投资者是追求收益的,同时也是厌恶风险的”。( )