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[判断题]收益与风险的本质关系可以用公式表述为：预期收益率＝无风险利率－风险补偿。( )
[判断题]收益与风验的本质关系可以表述为如下公式：预期收益率=无风险利率-风险补偿。 ( )
[单项选择]真实无风险收益率、预期通货膨胀率和风险溢价这三者之和是( )。
A. 持有期收益率
B. 预期收益率
C. 必要收益率
D. 平均收益率
[判断题]必要收益率等于无风险收益率与风险收益率之和。 ( )
[判断题]无风险收益率等于必要收益率与风险收益率之差。 ( )
[判断题]风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益，它等于必要收益率与无风险收益率之差。( )
[单项选择]市场组合的收益率必须补偿______。
(1)纯的货币时间价值，即真实无风险收益率
(2)预期通货膨胀率
(3)所包含的非系统性风险
(4)所包含的系统性风险
A. (1)(3)
B. (1)(2)(3)
C. (1)(2)(4)
D. (2)(3)(4)
[判断题]通常把真实无风险收益率和风险溢价之和称为名义无风险收益率。
[单项选择]被视为无风险证券，相对应的证券收益率被称为无风险利率的证券是（ ）。
A. 政府债券
B. 政府机构债券
C. 中央政府债券
D. 中央银行发行的证券
[判断题]一般来说，短期政府债券风险最小，可以近似看作无风险证券，其收益率可被用作确定基础利率的参照物。______
[判断题]无风险收益率的大小由纯粹利率和通货膨胀补贴两部分组成。 ( )
[单项选择]如果某公司的股票口系数为1.4，市场组合的收益率为6％，无风险收益率为2％，则该公司股票的预期收益率是（ ）。
A. 2.8％
B. 5.6％
C. 7.6％
D. 8.4％
[单项选择]如果资本资产定价模型成立，无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为18%，那么某客户投资β系数为1.3的股票，他应该获得的必要收益率等于( )。
A. 6.0%
B. 15.6%
C. 21.6%
D. 29.4%
[单项选择]假设某指数目前为10000点，合约乘数1元/点，无风险连续复利年利率为10%，该指数股息收益率为每年3%。根据以上条件，则该指数4个月期的期货价格为______。
A. 10725.02元
B. 10339.23元
C. 10236.08元
D. 14918.56元
[单项选择]某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）。
A. -0.022
B. 0
C. 0.022
D. 0.03
