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[单选题](2013年)某股票现行价格为20元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元,都在6个月后到期,年无风险利率为8%,如果看涨期权的价格为10元,看跌期权的价格应为()元。
A.6
B.6.89
C.13.11
D.14
[单选题]某股票的现行价格为 20 元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为 24.96 元。 都在 6 个月后到期。 年无风险报酬率为 8%, 如果看涨期权的价格为 10元, 看跌期权的价格应为( ) 元。
A.6
B.6.89
C.13.11
D.14
[单选题]某股票的现行价格为20元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元。都在6个月后到期。年无风险利率为8%,如果看涨期权的价格为10元,看跌期权的价格为( )元。
A.6.89
B.13.11
C.14
D.6
[单选题]某股票现行价格为33元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为35.45元,都在六个月后到期,年无风险利率(有效年利率)为8%,如果看涨期权的价格为8元,看跌期权的价格应为( )元。
A.6.89
B.9.09
C.9.12
D.10.45
[单选题]某股票的现行价格为20 元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96 元,都在6 个月后到期。年无风险利率为8%,如果看涨期权的价格为10 元,看跌期权的价格应为( )元。
A.6
B.6.89
C.13.11
D.14
[单选题]某公司股票目前的市价为40元,有1份以该股票为标的资产的欧式看涨期权(1份期权包含1股标的股票),执行价格为42元,到期时间为6个月。6个月以后股价有两种可能:上升20%或者下降25%,则套期保值比率为( )。
A.0.33
B.0.26
C.0.42
D.0.28
[多选题](2017年)甲股票当前市价 20元,市场上有以该股票为标的资产的看涨期权和看跌期权,执行价格均为 18元。下列说法中,正确的有( )。
A.看涨期权处于实值状态
B.看涨期权时间溢价大于0
C.看跌期权处于虚值状态
D.看跌期权时间溢价小于0
[多选题]甲股票当前市价 20 元,市场上有以该股票为标的资产的看涨期权和看跌期权,执行价格均为 18 元。下列说法中,正确的有( )。
A.看涨期权处于实值状态
B.看涨期权时间溢价大于 0
C.看跌期权处于虚值状态
D.看跌期权时间溢价小于 0
[多选题]甲股票当前市价20元,市场上有以该股票为标的资产的看涨期权和看跌期权,执行价格均为18元。下列说法中,正确的有( )。
A.看涨期权处于实值状态
B.看涨期权时间溢价大于0
C.看跌期权处于虚值状态
D.看跌期权时间溢价小于0
[单选题]以某公司股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格是66元,期限1年,目前该股票的价格是52.8元,期权费为5元。到期日该股票的价格是69.6元。则抛补性看涨期权组合的净损益为( )元。
A.16.8
B.18.2
C.-5
D.0
[单选题]标的资产为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为55元,6个月到期,若无风险年报价利率为4%,看涨期权的价格为4元,看跌期权的价格为3元,则股票的现行价格为( )元。
A.51.88
B.52.92
C.53.88
D.54.92
[单选题]法国巴黎银行(BNP Paribas)在香港联交所发行了一款欧式看涨期权,标的资产为1股腾讯,到期日为2020年1月3日,执行价格为370港元,期权费为25港元。假设2020年1月3日腾讯的收盘价为390港元,则法国巴黎银行的净损益是( )港元。
A.-5
B.5
C.-25
D.25
[简答题]假设甲公司的股票现在的市价为 20 元。有 1 份以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为 21 元,到期时间是 1 年。 1 年以后股价有两种可能:上升 40% ,或者下降30% 。无风险利率为每年 4% 。
要求:利用风险中性原理确定期权的价值。
[简答题]假设C公司股票现在的市价为20元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为15元,到期时间是6个月。6个月后股价有两种可能:上升25%或者降低20%,无风险利率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合,使得该组合6个月后的价值与购进该看涨期权相等。
(1)确定可能的到期日股票价格;
(2)根据执行价格计算确定期权到期日价值;
(3)计算套期保值比率;
(4)计算购进股票的数量和借款数额;
(5)根据上述计算结果计算期权价值;
(6)根据风险中性原理计算期权的现值(假设股票不派发红利)。
[简答题]D公司股票当前市价为每股50元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为52.08元,到期时间是6个月。6个月以内公司不会派发股利,6个月以后股价有2种变动的可能:上升到66.67元或者下降到37.5元。国库券年报酬为4%。
要求:利用风险中性原理,计算股价上行时的期权价值、上行概率以及该看涨期权的价值。
[简答题]假设甲公司股票现在的市价为10元,有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为12元,到期时间是9个月。9个月后股价有两种可能:上升25%或者降低20%,无风险利率为每年6%。现在打算购进适量的股票以及借入必要的款项建立一个投资组合,使得该组合9个月后的价值与购进该看涨期权相等。
要求:
(1)确定可能的到期日股票价格;
(2)根据执行价格计算确定到期日期权价值;
(3)计算套期保值比率;
(4)计算购进股票的数量和借款数额;
(5)计算期权的价值。