[简答题]请根据资产组合平衡说，分析资产市场的以下五种类型的失衡是如何影响均衡汇率变动的： (1)外国资产市场失衡。 (2)一国经常账户失衡。 (3)财政收支失衡。 (4)中央银行变动货币供给量。 (5)私人部门预期汇率升值或贬值。

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[简答题]请根据资产组合平衡说，分析资产市场的以下五种类型的失衡是如何影响均衡汇率变动的：
(1)外国资产市场失衡。
(2)一国经常账户失衡。
(3)财政收支失衡。
(4)中央银行变动货币供给量。
(5)私人部门预期汇率升值或贬值。

[简答题]试根据资本资产定价模型的有关理论，分别分析在以下条件下，市场中投资者的最优投资组合和线性有效集是否相同：
(1)投资者对资本市场的预期完全一致。
(2)投资者风险一收益偏好不同。

[单项选择]一般而言，由于资产组合中每两项资产间具有（）关系，因此随着资产组合中资产个数的增加，资产组合的风险会逐渐降低。
A. 完全不相关
B. 不完全相关
C. 完全相关
D. 正比例

[判断题]市场上所有金融资产按照市场价值加权平均计算所得的组合叫做市场组合。( )

[单项选择]考虑两种资产组合A、B以及市场组合，根据历史收据，得到组合A、B及市场组合的一些指标如下，另外现行国库券的年收益率为5%：

收益率R

β系数

资产组合A

15%

0.7

A. 买入A，因为资产组合A的詹森比率大于0
B. 买入B，因为资产组合B的詹森比率大于0
C. 买入A，因为资产组合A的夏普比率高于资产组合B的夏普比率
D. 买入B，因为资产组合A的收益率低于资产组合B的收益率

[单项选择]进取型客户在进行资产组合时，一般选择以下（）组合。
A. 成长性资产：30%以下，定息资产：70%以上
B. 成长性资产：30%～50%，定息资产：50%～70%
C. 成长性资产：50%～70%，定息资产：30%～50%
D. 成长性资产：80%～100%，定息资产：0～20%

[判断题]在资本市场线上，在M点的右侧，你会借人无风险资产投资于市场组合M，此时既持有无风险资产也持有市场组合。( )

[单项选择]某资产组合由价值1亿元的股票和1亿元的债券组成，基金经理希望保持核心资产组合不变，为对冲市场利率水平走高的风险，其合理的操作是（）。
A. 卖出债券现货
B. 买入债券现货
C. 买入国债期货
D. 卖出国债期货

[判断题]一般来讲，随着资产组合中资产数目的增加，资产组合的风险会逐渐降低，当资产的数目增加到一定程度时，组合风险降低到零。

[单项选择]假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%，标准差为22%，如果一资产组合由25%的通用汽车公司股票(β=1.10)和75%的福特公司股票(β=1.25)组成，那么这一资产组合的风险溢价是( )。
A. 7.2%
B. 8.4%
C. 9.7%
D. 10.8%

[判断题]根据资产组合理论，当构成组合的各资产的相关系数为正时，该资产组合的风险分散效果最好。当构成组合的各资产的相关系数为负时，该资产组合的风险分散效果最差。 ( )

[单项选择]一只基金将60%的资金投资于市场指数，将40%的资金投资于积极的风险资产组合，市场指数的预期收益率为18%，积极的风险资产组合的预期收益率为28%，则该基金的预期收益率是______。
A. 16.80%
B. 22.00%
C. 20.08%
D. 20.00%

[判断题]债券资产组合收益评价可以采用资本市场线。( )

[判断题]

最优资产组合是能带来最高期望收益率的资产组合。( )

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