更多"假设某股票当前市场价格为20元，每年年底分红。假设无风险利率为5%，6"的相关试题:
[单项选择]假设某公司股票当前的市场价格是每股80元；该公司上一年末支付的股利为每股1元，以后每年的股利以一个不变的增长率2%增长；该公司下一年的股息发放率是25%。试计算该公司股票下一年的市盈率为______。
A. 19.61
B. 20.88
C. 17.23
D. 16.08
[单项选择]假设某15年期债券当前的市场价格为100元，债券久期为12年，当前市场利率为4%。如果市场利率提高0.5%，则该债券的价格变化为（）。
A. 8.53
B. 5.77
C. 9.00
D. 9.20
[单项选择]年初某股票的价格为10元。年底该股票每股分红1元。假设无风险利率为5%，按连续复利计息。如果该股票1年期的远期价格为9.2元。关于套利机会，下列说法正确的是______。
A. 买入现货，卖出远期
B. 卖空现货，买入远期
C. 不存在套利机会
D. 同时买入现货和远期
[简答题]
假设某公司股票目前的市场价格为25元，而在6个月后的价格可能是32元和18元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是半年，执行价格为28元。投资者可以按10%的无风险年利率借款。购进上述股票且按无风险年利率10%借入资金，同时售出一份100股该股票的看涨期权。
要求：
(1)根据单期二叉树期权定价模型，计算一份该股票的看涨期权的价值。
(2)假设股票目前的市场价格、期权执行价格和无风险年利率均保持不变，若把6个月的时间分为两期，每期3个月，若该股票收益率的标准差为0.35，计算每期股价上升百分比和股价下降百分比。
(3)结合(2)分别根据套期保值原理、风险中性原理和两期二叉树期权定价模型，计算一份该股票的看涨期权的价值。
[不定项选择]
当前股票价格为20元，无风险年利率为10%（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。据此回答以下两题。
若远期价格为（）元（精确到小数点后一位），则理论上一定存在套利机会。
A. 20.5
B. 21.5
C. 22.5
D. 23.5
[单项选择]假设一只无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，则该股票3个月期远期价格为______。
A. 22.10元
B. 27.00元
C. 20.00元
D. 20.51元
[单项选择]某股票当前市场价格为20元，上一年度每股现金股利为2元，以后每年以4%的速度增长，该股票的预期投资收益率是：（）
A. 9.6%
B. 10%
C. 14%
D. 14.4%
[单项选择]某股票当前市场价格为20元/股，上一年度每股现金股利为2元，以后每年以4%的速度增长，该股票的预期投资收益率是______。
A. 9.6%
B. 10%
C. 14%
D. 14.4%
[单项选择]某只股票的现价为20元，1年后股价将是23元或者18元，无风险利率为10%(连续复利)，执行价格为20元，1年后到期的欧式看跌期权的价值是______。(答案取最接近值。)
A. 0.32元
B. 2.23元
C. 0.80元
D. 0.50元
[单项选择]一个期限为6个月的无红利支付股票的欧式看涨期权，股票当前价格为35元，执行价格为28元，无风险年利率是5%，它的价格下限是______。若这个欧式看涨期权现价为5元，存在的套利机会是______。(计算采用连续复利，答案取最接近值。)
A. 7.69元，购买看涨期权并卖空股票
B. 7元，卖空看涨期权并买入股票
C. 7.69元，卖空看涨期权并买入股票
D. 7元，购买看涨期权并卖空股票
[单项选择]某公司的可转换债券，面值为1000元，转换价格为20元，当前市场价格为1250元，其标的股票当前的市场价格为24元，则该债券转换升水______元。
A. 50
B. 200
C. 250
D. 300
[单项选择]A公司股票的值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06。那么，A公司股票的必要收益率是( )。
A. 0.09
B. 0.10
C. 0.12
D. 0.15
[单项选择]A公司股票的β值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06。那么，A公司股票的期望收益率是( )。
A. 0.09
B. 0.10
C. 0.12
D. 0.15
[简答题]一种欧式期权有效期为6个月，股票现价42美元，期权执行价格40美元，无风险利率为每年10%，波动率每年20%，计算看涨期权c和看跌期权p。
