更多"夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合"的相关试题:
[多项选择]将证券组合A的夏普指数与市场组合B的夏普指数比较，下列关于比较结果的描述正确的有______。
A. 证券组合A的夏普指数高，则证券组合A的绩效好于市场组合B的绩效
B. 证券组合A的夏普指数高，则该证券组合位于资本市场线的下方
C. 证券组合A的夏普指数低，则证券组合A的绩效不如市场组合B的绩效
D. 证券组合A的夏普指数低，则该证券组合位于资本市场线的上方
[多项选择]以詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价业绩，应注意的问题包括（）。
A. 均以资本资产定价模型为基础，理论假设与现实环境不符，评价结果失真
B. 均含有用于测度风险的指标，计算这些风险的指标有赖于样本的选择
C. 均与市场组合有直接或间接关系，且现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性
D. 所运用的偏差指数均影响评估的权威性
[判断题]使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时，需要考虑计算指数的样本选择。( )
[判断题]夏普指数调整的是全部风险，因此，当某基金就是投资者的全部投资时，可以用夏普指数作为绩效衡量的适宜指标。( )
[单项选择]与市场组合的夏普指数相比，一个高的夏普指数表明（）
A. 该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
B. 该组合位子市场线上方，该管理者比市场经营得好
C. 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差
D. 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好
[判断题]根据夏普指数对基金绩效进行排序，夏普指数越大，绩效越好。
[单项选择]投资者想用夏普比率来评价3个共同基金的业绩，在评价期内所能得到的3种基金以及上证综合指数的样本平均收益率、收益率的标准差、β值如下表所示，在评价期间内市场的无风险收益率为6%，那么下列叙述正确的是( )。
| 平均收益率(%) | 标准差(%) | β值 |
基金1 | 30 | 30 | 1.5000 |
| A. 基金1和基金3的业绩一样
B. 基金3的业绩最好
C. 市场组合的业绩最好
D. 基金1和基金2的业绩一样
[单项选择]夏普指数是（）。
A. 连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
B. 连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
C. 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D. 连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率
[单项选择]夏普指数高表明( )
A. 该组合位于资本市场线上方，该管理者比市场经营的好
B. 该组合位于资本市场线下方，该管理者比市场经营的好
C. 该组合位于资本市场线上方，该管理者比市场经营的差
D. 该组合位于资本市场线下方，该管理者比市场经营的差
[判断题]一个高的夏普指数表明该管理者比市场经营得好，而一个低的夏普指数表明经营得比市场差。( )
[判断题]特雷诺指数、詹森指数和夏普指数的计算都使用β系数。（）
[判断题]詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础。( )
[判断题]计算夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的风险收益率是必要收益率。（）
[判断题]与特雷诺指数和詹森指数不同，夏普指数的计算使用标准差而不是β。 ( )
[判断题]夏普指数与特雷诺指数对基金绩效的排序结论有可能不一致。( )
[判断题]夏普指数是1966年由夏普提出的，它以证券市场线为基准，指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差。( )
[单项选择]夏普指数考虑的是总风险，而特瑞诺指数考虑的是（）。
A. 全部风险
B. 不可控制风险
C. 市场风险
D. 股票市场风险
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