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[判断题]与特雷诺指数和詹森指数不同，夏普指数的计算使用标准差而不是β。 ( )
[判断题]计算夏普指数、特雷诺指数和詹森指数中的风险收益率是必要收益率。（）
[判断题]使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时，需要考虑计算指数的样本选择。( )
[判断题]詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础。( )
[多项选择]以詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价业绩，应注意的问题包括（）。
A. 均以资本资产定价模型为基础，理论假设与现实环境不符，评价结果失真
B. 均含有用于测度风险的指标，计算这些风险的指标有赖于样本的选择
C. 均与市场组合有直接或间接关系，且现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性
D. 所运用的偏差指数均影响评估的权威性
[单项选择]特雷诺指数与詹森指数只对绩效的( )加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。
A. 广度
B. 风险
C. 深度
D. 质量
[判断题]特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。( )
[判断题]根据夏普指数对基金绩效进行排序，夏普指数越大，绩效越好。
[判断题]根据夏普指数对基金绩效进行排序，夏普指数越小，绩效越好。（）
[判断题]詹森指数是1969年由詹森提出的，它以资本市场线为基准。（）
[单项选择]与市场组合的夏普指数相比，一个高的夏普指数表明（）
A. 该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
B. 该组合位子市场线上方，该管理者比市场经营得好
C. 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差
D. 该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好
[单项选择]下列关于詹森指数与特雷诺指数的表述，正确的是（）。
A. 詹森指数与特雷诺指数均可直接说明基金业绩是否优于市场表现
B. 詹森指数与特雷诺指数均对业绩的深度与广度都加以考虑
C. 詹森指数与特雷诺指数在计算上所用的已知条件是一样的
D. 詹森指数与特雷诺指数对风险的调整只涉及市场风险
[单项选择]詹森指数能反映基金的超额收益情况，也是对基金经理的选股能力的一个检验，如果A基金的詹森指数为0.5，B基金的詹森指数为0.8，C基金詹森指数为-0.5。以下判断正确的是（）。
A. B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同
B. C基金的业绩表现比预期的差
C. A基金和C基金的业绩表现都比预期的好
D. C基金的收益与大盘走势是负相关关系
[判断题]如果组合的詹森指数为正，则其位于资本市场线上方，绩效较好；如果詹森指数为负，则其位于资本市场线下方，绩效较差。（）
[判断题]如果组合的詹森指数为正，则其位于资本市场线上方，绩效好；如果詹森指数为负，则其位于资本市场线下方，绩效较差。（）
