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[判断题]如果组合的詹森指数为正,则其位于资本市场线上方,绩效好;如果詹森指数为负,则其位于资本市场线下方,绩效较差。( )
[判断题]如果组合的詹森指数为正,则其位于资本市场线上方,绩效较好;如果詹森指数为负,则其位于资本市场线下方,绩效较差。()
[判断题]如果组合的詹森指数为正,则其位于资本市场线的上方,绩效较好;如果詹森指数为负,则其位于资本市场线的下方,绩效也好。
[判断题]如果证券组合的詹森指数为负,则其位于证券市场线的上方,绩效不好。( )
[判断题]如果证券组合的詹森指数为正,则其位于证券市场线的下方,绩效不好。( )
[判断题]一个证券组合的詹森指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。( )
[判断题]使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时,需要考虑计算指数的样本选择。( )
[单项选择]詹森指数能反映基金的超额收益情况,也是对基金经理的选股能力的一个检验,如果A基金的詹森指数为0.5,B基金的詹森指数为0.8,C基金詹森指数为-0.5。以下判断正确的是()。
A. B基金的收益最好,A基金和C基金收益相同
B. C基金的业绩表现比预期的差
C. A基金和C基金的业绩表现都比预期的好
D. C基金的收益与大盘走势是负相关关系
[单项选择]詹森指数大于0,表明基金的业绩表现()市场基准组合。
A. 劣于
B. 等于
C. 优于
D. 不确定
[判断题]特雷诺指数、詹森指数和夏普指数的计算都使用β系数。()
[判断题]从几何上看,詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SML直线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的偏离。 ( )
[判断题]建立在SML之上的詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合,但在实际应用过程中只能选择两个准市场组合作为市场组合的替代品。()
[判断题]詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础。( )
[多项选择]以詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价业绩,应注意的问题包括()。
A. 均以资本资产定价模型为基础,理论假设与现实环境不符,评价结果失真
B. 均含有用于测度风险的指标,计算这些风险的指标有赖于样本的选择
C. 均与市场组合有直接或间接关系,且现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性
D. 所运用的偏差指数均影响评估的权威性