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[判断题]如果组合的詹森指数为正,则其位于资本市场线上方,绩效好;如果詹森指数为负,则其位于资本市场线下方,绩效较差。( )
[判断题]如果组合的詹森指数为正,则其位于资本市场线的上方,绩效较好;如果詹森指数为负,则其位于资本市场线的下方,绩效也好。
[判断题]如果证券组合的詹森指数为负,则其位于证券市场线的上方,绩效不好。( )
[判断题]如果证券组合的詹森指数为正,则其位于证券市场线的下方,绩效不好。( )
[单项选择]特雷诺指数与詹森指数只对绩效的( )加以考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。
A. 广度
B. 风险
C. 深度
D. 质量
[判断题]特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑,而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。( )
[判断题]一个证券组合的詹森指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。( )
[单项选择]评估证券组合业绩的詹森指数是指( )。
A. 证券组合的预期平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
B. 证券组合的实际平均收益率与由资本市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C. 证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
D. 证券组合的预期平均收益率与由资本市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
[判断题]对CAPM模型持怀疑态度的投资者,不会用詹森指数作为基金绩效衡量的指标。()
[判断题]使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时,需要考虑计算指数的样本选择。( )
[单项选择]詹森指数能反映基金的超额收益情况,也是对基金经理的选股能力的一个检验,如果A基金的詹森指数为0.5,B基金的詹森指数为0.8,C基金詹森指数为-0.5。以下判断正确的是()。
A. B基金的收益最好,A基金和C基金收益相同
B. C基金的业绩表现比预期的差
C. A基金和C基金的业绩表现都比预期的好
D. C基金的收益与大盘走势是负相关关系
[单项选择]詹森指数大于0,表明基金的业绩表现()市场基准组合。
A. 劣于
B. 等于
C. 优于
D. 不确定
[判断题]特雷诺指数、詹森指数和夏普指数的计算都使用β系数。()
[判断题]从几何上看,詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SML直线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的偏离。 ( )