更多"Alpha策略依赖于投资者的股票(组合)选择能力，该能力不是体现在对股"的相关试题:
[多项选择]投资者对股票组合进行风险管理，可以（）。
A. 通过投资组合方式，分散非系统性风险
B. 通过股指期货套期保值，规避非系统性风险
C. 通过股指期货套期保值，规避系统性风险
D. 通过投资组合方式，分散系统性风险
[判断题]积极型投资者策略以拟合市场投资组合为主要目的，并以获得市场组合平均收益为主要目标；而消极型投资者策略则旨在通过基本分析和技术分析构造投资组合获得超过市场组合收益的回报。( )
[判断题]采用积极的股票管理策略的投资者花大量精力构造投资组合，而奉行消极管理策略的投资者只是简单的模仿某一股价指数以构造投资组合。
[简答题]某投资者拥有的投资组合中投资A 股票40 % ，投资B 股票10 % ，投资C 股票20 % ，投资D 股票30 ％。A 、B 、C 、D 四支股票的收益率分别为！O ％、12 ％、3 ％、-7 % ，则该投资组合的预期收益率为（）。
A. A．4.5 %
B．7.2%
C．3.7 %
D．8.1%
[判断题]股票型基金是稳健型投资者可选择的投资产品或组合。( )
[判断题]选择“双高”股票作为自己的目标投资对象是目前机构投资者普遍运用的投资策略。( )
[判断题]风险承受能力较高的投资者将选择较高风险的投资组合。( )
[单项选择]
请根据以下资料回答下列问题： 投资者将资金用于购买如下投资组合，组合的构成如下：
| 股票 | 投资比例(0和1之间) | β值 | 预期收益率 |
| 1 | 25% | 0.90 | 10.50% |
| 2 | 25% | 1.60 | 16.80% |
| 3 | 25% | 1.00 | 12.00% |
| 4 | 25% | 0.50 | 8.00% |
| 合计 | 1 | | |
假设CAPM模型成立。
如果以上资产仅有一只定价出现错误，其他三只定价准确，用CAPM模型判断以上资产定价出现错误的是______。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]投资者张强采用固定投资比例策略，假定股票与定期存款各占50%，若股价上升后，股票市值为80万元，定期存款为20万元，则下列操作合乎既定策略的是( )。
A. 买入股票20万元
B. 卖出股票20万元
C. 卖出股票30万元
D. 买入股票30万元
[判断题]投资者在满足单一负债要求的投资组合免疫策略中，构造债券投资组合的目标就是在最大限度避免市场利率变动影响的同时，使实际收益低于目标收益的风险最小化。( )
[判断题]利率提高抑制投资者投资股票的意愿，减少投资者进人股票市场的资金量。（）
[单项选择]某投资者持有一个由下列三只股票等股份数组成的投资组合。结果他持有该投资组合1年，在这一年里，三只股票的期初、期末价格和分红如下表所示，那么，他持有该投资组合的持有期收益率是( )。
单位：元/股 股票 | 期初价格 | 期末价格 | 分红 | A | 100 | 110 | 4 | B | 50 | A. 21.88%
B. 18.75%
C. 18.42%
D. 15．79%
[简答题] 4月1日，某投资者持有的股票组合现值为371.25万，其中股票A、B、C、D、E占用的资金比例分别为30%、15%、15%、20%、20%，根据测算这五只股票与S&P500指数的β系数分别是1、1．2、1．6、0.9、1.1，为了防止股市下跌带来的损失，该投资者拟卖出6月到期的S&P500指数期货合约进行套期保值，4月1日的现货指数为1415点，6月到期的期货合约为1485点，到了6月1日，股市大跌，现货指数跌至1240点，期货指数跌至1303点，
问：
（1）该投资者的股票组合的β系数是多少。
（2）该投资者应卖出多少份期货合约进行套期保值。
（3）该投资者套期保值的结果如何。
[判断题]备兑权证给予持有者按某一特定价格购买某种股票或几种股票组合的权利，投资者以一定的代价获得这一权利，在到期日可根据股价情况选择行使或不行使该权利。( )
[简答题]
某投资者准备投资购买一种股票，目前股票市场上有三种股票可供选择：
甲股票目前的市价为9元，该公司采用固定股利政策，每股股利为1.2元，甲股票的必要收益率为15%；
乙股票目前的市价为8元，该公司刚刚支付的股利为每股0.8元，预计第一年的股利为每股1元，第二年的每股股利为1.02元，以后各年股利的固定增长率为3%，乙股票的必要收益率为14%；
丙股票每年支付固定股利1.2元，目前的每股市价为13元，丙股票的必要收益率为12%。
要求：
如果甲股票的β系数为1.4，乙股票的β系数为1.2，投资者按照目前的市价，同时投资购买甲、乙两种股票各200股，计算该投资组合的β系数。 已知： （P/F，14%，1）=0.8772，（P/F，14%，2）=0.7695，（P/F，14%，3）=0.6750 （P/F，15%，1）=0.8696，（P/F，15%，2）=0.7561，（P/F，15%，3）=0.6575 （P/F，16%，1）=0.8621，（P/F，16%，2）=0.7432．（P/F，16%，3）=0.6407 （P/F，18%，1）=0.8475，（P/F，18%，2）=0.7182，（P/F，18%，3）=0.6086
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