更多"两种资产收益率的相关系数越大，两种资产组成投资组合的期望收益率越大。 "的相关试题:
[判断题]两种资产收益率的相关系数越大，两种资产组成投资组合的期望收益率越大。 ( )
[单项选择]马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为（），分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。
A. 0.5
B. 0.9
C. 1
D. 1.1
[判断题]马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。 ( )
[判断题]无论是两项资产还是多项资产构成的投资组合，组合中资产之间的相关系数发生变化时，投资组合的收益率都不会低于所有单个资产中的最低收益率，投资组合的风险也不会高于所有单个资产中的最高风险。 ( )
[判断题]资产组合的贝塔系数与组合内的资产收益率的相关系数有关。( )
[判断题]相关系数为-0.6的两种资产组成的投资组合比相关系数为-0.3的两种资产组成的投资组合分散投资风险的效果更大。 ( )
[判断题]不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变；则该投资组合的期望收益率就不变。( )
[判断题]当计算出来的相关系数为正值时，表示两种资产收益率呈反方向变化。( )
