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[判断题]资本定价模型不能用来评价证券的定价是否合理。 ( )
[判断题]资本资产定价模型不能用来评价证券的定价是否合理。( )
[判断题]证券的系数表示实际市场中证券的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡期望收益率之间的差异。
[判断题]根据资本资产定价模型,证券的p系数越大,证券的期望收益率越高。( )
[判断题]证券的系数表示实际市场中证券的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡期望收益率之问的差异()
[多项选择]证券市场线、资本资产定价模型表明,任何证券或证券组合的期望收益率为( )的函数。
A. 市价总值
B. 无风险收益率
C. 市场组合期望收益率
D. 系统风险
E. 市盈率
[单项选择]在资本资产定价模型中,关于证券或证券组合的贝塔系数,下列理解正确的是()。
A. 贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度
B. 贝塔系数越高,则对应相同的市场变化,证券的期望收益率变化越大
C. 贝塔系数为零的证券是无风险证券
D. 期望收益率相同的两个证券,若两者的贝塔系数为一正一负,则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率
E. 投资者承担个股的风险时,市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价
[判断题]资本资产套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。
[多项选择]假设证券市场满足资本资产定价模型所要求的均衡状态,下表是证券A和证券B的收益率和p系数。计算证券市场线中的R
f,和E
m。
| 期望收益率 | β系数 |
证券A | 6% | 0.5 |
证券B | 12% | 1.5 |
A. R
f=5%
B. E
m=9%
C. R
f=3%
D. E
m=7%
[单项选择]( )主要被用来判断证券是否被市场错误定价。
A. 单因素模型
B. 多因素模型
C. CAPM模型
D. APT模型
[单项选择]根据资本资产定价模型,某一证券的相关风险是指它的()。
A. 特定公司风险
B. 可分散风险
C. 系统风险
D. 总风险
[判断题]在资本资产定价模型的假设下,市场对证券或证券组合的总风险提供风险补偿。