更多"证券的系数表示实际市场中证券的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡"的相关试题:
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%，某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大( )。
A. 85%
B. 50%
C. 10%
D. 5%
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的B值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大（）
A. 85%
B. 50%
C. 15%
D. 5%
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的β值为1，则证券的实际收益率比预期收益率大( )。
A. 15%
B. 7.5%
C. 10%
D. 5%
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的币值为 1，则该证券的实际收益率比预期收益率大( )。
A. 85%
B. 5%
C. 15%
D. 50%
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大3%，β=2，则证券i的实际收益率比预期收益率大（）。
A. 1.5%
B. 6%
C. 1%
D. 9%
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的β值为1，则汪券的实际收益率比预期收益率大（）
A. 15%
B. 7.5%
C. 10%
D. 5%
[单项选择]某证券的期望收益率为11%，β系数为1.5，无风险收益率为5%，市场组合期望收益率为9%，根据资本资产定价模型，该证券（）
A. 被低估
B. 被高估
C. 定价合理
D. 条件不充分，无法判断
[多项选择]假设证券市场满足资本资产定价模型所要求的均衡状态，下表是证券A和证券B的收益率和p系数。计算证券市场线中的R
f，和E
m。
| 期望收益率 | β系数 |
证券A | 6% | 0.5 |
证券B | 12% | 1.5 |
A. R
f=5%
B. E
m=9%
C. R
f=3%
D. E
m=7%
[判断题]资本市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。 ( )
[判断题]詹森业绩指数以证券市场线为基准指数佰，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证券组合的期望收益率之间的差。
[判断题]根据资本资产定价模型，证券的p系数越大，证券的期望收益率越高。( )
[填空题]β系数是不可分散风险的指数，用来反映个别证券收益率的变动对于市场组合收益率变动的敏感性。利用它可以衡量______。
[多项选择]证券市场线、资本资产定价模型表明，任何证券或证券组合的期望收益率为( )的函数。
A. 市价总值
B. 无风险收益率
C. 市场组合期望收益率
D. 系统风险
E. 市盈率
[多项选择]假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0.6和1.2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（）。
A. 这个证券市场处于均衡状态
B. 这个证券市场不处于均衡状态
C. 证券A的单位系统风险补偿为0.05
D. 证券B的单位系统风险补偿为0.075
