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发布时间:2023-12-27 19:44:48
[多项选择]
假设资本资产定价模型成立,根据下表完成以下各题:
证券种类
期望报酬率
标准差
与市场组合的相关系数
β值
无风险资产
A
B
C
D
A. (A) 无风险资产的标准差以及与市场组合的相关系数均为0
B. (B) 无风险资产的标准差以及与市场组合的相关系数均为1
C. (C) 无风险资产的标准差以及β值均为0
D. (D) 无风险资产的标准差以及β值均为1
E. (E) 无风险资产的β值、标准差以及与市场组合的相关系数均为0
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[多项选择]
假设资本资产定价模型成立,根据下表完成以下各题:
证券种类
期望报酬率
标准差
与市场组合的相关系数
β值
无风险资产
A
B
C
D
A. (A) 市场组合的相关系数为0
B. (B) 市场组合的相关系数为1
C. (C) 市场组合的相关系数以及β值均为0
D. (D) 市场组合的相关系数以及β值均为1
E. (E) 市场组合的β值为1
查看答案
[多项选择]
假设资本资产定价模型成立,根据下表完成以下各题:
证券种类
期望报酬率
标准差
与市场组合的相关系数
β值
A. (A) 12.45%
B. (B) 16.25%
C. (C) 4%
D. (D) 3.75%
E. (E) 5.5%
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[单项选择]
根据下面材料,回答72~78题:
假设资本资产定价模型成立,表6-4中的数字是相互关联的。根据要求计算表中①~⑩位置的数字。
表6-4 各种证券的相关信息
证券名称
期望报酬率
标准差
与市场组合的相关系数
β值
无风险资产
①
A. 1和0
B. 0和1
C. 0和0
D. 1和1
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[简答题]套利定价模型与资本资产定价模型的关系
查看答案
[单项选择]资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中,β系数是重要的因素,其表示的内容是( )。
A. 某项资产的总风险
B. 某项资产的非系统性风险
C. 某项资产期望收益率的波动程度
D. 某项资产收益率与市场组合之间的相关性
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