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[判断题]詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础。( )
[判断题]与特雷诺指数和詹森指数不同,夏普指数的计算使用标准差而不是β。 ( )
[判断题]使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时,需要考虑计算指数的样本选择。( )
[多项选择]以詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价业绩,应注意的问题包括()。
A. 均以资本资产定价模型为基础,理论假设与现实环境不符,评价结果失真
B. 均含有用于测度风险的指标,计算这些风险的指标有赖于样本的选择
C. 均与市场组合有直接或间接关系,且现实中用于替代市场组合的证券价格指数具有多样性
D. 所运用的偏差指数均影响评估的权威性
[判断题]特雷诺指数、詹森指数和夏普指数的计算都使用β系数。()
[单项选择]对威廉•夏普资本资产定价模型(CAPM)的检验性提出质疑的是()。
A. 法玛
B. 马柯威茨
C. 詹森
D. 罗斯
[单项选择]威廉.夏普提出的资产资本定价模型是在华尔街的第二次数学革命中提出的。()
[单项选择]与市场组合的夏普指数相比,一个高的夏普指数表明()
A. 该组合位于市场线上方,该管理者比市场经营得差
B. 该组合位子市场线上方,该管理者比市场经营得好
C. 该组合位于市场线下方,该管理者比市场经营得差
D. 该组合位于市场线下方,该管理者比市场经营得好
[判断题]资本市场线的斜率代表了市场组合的夏普指数。( )
[单项选择]资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中,β系数是重要的因素,其表示的内容是( )。
A. 某项资产的总风险
B. 某项资产的非系统性风险
C. 某项资产期望收益率的波动程度
D. 某项资产收益率与市场组合之间的相关性
[判断题]根据夏普指数对基金绩效进行排序,夏普指数越大,绩效越好。
[判断题]资本资产定价模型的应用是资本市场线。 ( )