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[单选题]单选题(本题0.5分)商业银行信用风险监测中,行业经营环境出现恶化的预警指标不包括()。
A.行业整体衰退
B.经济环境变化
C.出现重大的技术变革
D.政府优惠政策的停止
[多选题]多选题(本题1.5分)在商业银行信用风险内部评级法的债项评级中,对违约损失率产生影响的因素有()。
A.企业所处行业
B.清偿优先性
C.企业的资本结构
D.宏观经济周期
E.地区因素
[单选题]单选题(本题0.5分)下列关于商业银行信用风险预期损失的表述,错误的是()。
A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望
B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失
C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
[多选题]多选题(本题1.5分)信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类,下列关于信用风险的说法正确的有( )。
A.信用风险具有非系统性风险的特征
B.与市场风险相比,信用风险的观察数据较多
C.对大多数商业银行来说,贷款是最主要的信用风险来源
D.信用风险又被称为违约风险
E.对基础金融产品而言,信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值
[多选题]多选题(本题1.5分)以下关于商业银行信用风险控制与缓释的描述,正确的有()。
A.限额管理对控制商业银行业务活动的风险非常重要,目的是确保所发生的风险总能被事先设定的风险资 本加以覆盖
B.信用风险缓释是指银行运用合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信 用风险
C.信贷业务流程应当结构清晰、职能明确,在业务处理过程中做到关键岗位相互分离、相互协调、相互制 约,同时满足业务发展和风险管理的需要
D.在商业银行的风险管理实践中,限额管理包含银行管理和信贷业务两个层面的主要内容
E.商业银行信贷业务层面的授信限额是银行管理层面的资本限额的具体落实
[单选题]单选题(本题0.5分)商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比,具有( )的特点。
A.普遍性、非营利性
B.普遍性、营利性
C.特殊性、非营利性
D.特殊性、营利性
[判断题]判断题(本题1分)商业银行采用内部评级法计量信用风险资本,应建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序 能力并准确量化风险的内部评级体系。( )
A.正确
B.错误
[多选题]多选题(本题1.5分)衡量商业银行信用风险变化的程度,表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有( )。
A.关注类贷款迁徙率
B.损失类贷款迁徙率
C.正常类贷款迁徙率
D.次级类贷款迁徙率
E.可疑类贷款迁徙率
[多选题]多选题(本题1.5分)商业银行在进行集团法人客户信用风险识别时,应看重考核客户信用风险的内容有()。
A.内部关联交易
B.连环担保
C.财务报表真实性
D.人员流动性
E.系统性风险
[多选题]多选题(本题1.5分)商业银行进行信用风险预警分析时,可考虑将()作为区域风险预警信号。
A.区域经济整体下滑
B.区域内的产业发展规划不合理
C.区域相关法律法规重大调整
D.区域主导产业出现衰退
E.区域内客户资信状况普遍降低
[多选题]多选题(本题1.5分)商业银行针对信用风险的压力测试情景包括( )。
A.部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险
B.银行支付清算系统突然中断运行
C.国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑
D.房地产价格出现大幅度向下波动
E.部分行业出现集中违约
[单选题]单选题(本题0.5分)商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是( )。
A.将贷款分散到不同的行业和区域
B.将贷款分散到正相关的行业
C.将贷款集中到个别高收益行业
D.将贷款集中到少数风险低的行业
[单选题]单选题(本题0.5分)信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一,下列各模型不属于信用评分模型的是()。
A.死亡率模型
B.Logit模型
C.线性概率模型
D.线性辨别模型
[多选题]多选题(本题1.5分)商业银行下列业务中存在信用风险的有( )。
A.货币互换
B.基金代销
C.票据贴现
D.外汇交易
E.同城票据交换
[多选题]多选题(本题1.5分)商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够()。
A.有效进行风险排序
B.有效识别信用风险
C.准确量化风险参数
D.自由调整评级结果
E.有效区分风险等级
[多选题]多选题(本题1.5分)根据监管机构的要求,商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计( )等风险因素。
A.违约概率
B.违约频率
C.违约损失率
D.有效期限
E.违约风险暴露
[多选题]内部评级法是巴塞尔新资本协议针对商业银行信用风险监管资本的计量方法,也是商业银行对其信用风险进行()的基本工具。
A.识别
B.计量
C.监控
D.评估
[单选题]单选题(本题0.5分)在对商业银行客户进行信用风险识别时,下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是( )。
A.客户的企业管理者的人品
B.客户企业的效率比率分析
C.客户的销售风险分析,如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等
D.客户企业的总体经营风险分析,如企业在行业中的地位、企业整体特征等
[单选题]单选题(本题0.5分)商业银行在衡量组合信用风险时,必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是( )。
A.预期违约的借款人不一定同时违约
B.非预期违约的借款人一定会同时违约
C.非预期违约的借款人一定不会同时违约
D.预期违约的借款人一定会同时违约
