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[判断题]风险价值是银行采用内部模型计算信用风险资本要求的主要依据。
[填空题]计算风险价值（VaR）的基本方法包括（）、（）、（）。
[多项选择]竞争性文化价值模型，该模型把企业文化指标按照（）两个维度进行分类，最后形成四个基本的价值模式。
A. 内部导向
B. 内部外部导向
C. 控制授权
D. 控制掌握
[多项选择]目前常用的风险价值模型技术主要有（）。
A. 方差－协方差法
B. 违约概率
C. 历史模拟法
D. 蒙特卡洛法
[简答题]什么是“计算负荷？”确定计算负荷时要引入哪两个系数？
[简答题]什么是“计算负荷”？确定计算负荷时要引入那两个参数？
[单项选择]运营风险模型中（）模型识别到的准风险事件，风险特征非常明显，由系统直接确认为风险事件。
A. 直接确认类
B. 间接确认类
C. 监测确认类
D. 统计分析类
[单项选择]采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性，运用（）和其他非统计类计量方法对内部模型方法进行补充。
A. 模拟测试
B. 限额管理
C. 风险报告
D. 压力测试
[单项选择]对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额，如对内部模型计量的风险价值设定的限额（Value-at-RiskLimits）和对期权性头寸设定的期权性头寸限额（LimitsonOptionsPositions）等。这类限额是（）。
A. 交易限额
B. 风险限额
C. 止损限额
D. 压力测试限额
[单项选择]以下关于风险价值（VaR）的计算方法表述正确的是（）。
A. 历史法：通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布，从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。
B. 参数法：假定风险因子收益的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值，得出整个投资组合收益分布的特征值。
C. 蒙特卡罗法：利用资产组合在过去一段时期内收益分布的历史数据，并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产组合的最低收益水平，推算资产组合的VaR值。
[多项选择]在传播模型中计算路径损耗时，需要确定（）
A. 频率
B. 距离
C. 基站天线、移动台有效高度
D. 环境校正因子
[单项选择]目前，农业银行信用风险经济资本计量采用模型法，确定经济资本占用系数时未考虑（）因素。
A. 客户违约概率
B. 加权贷款违约损失率
C. 有效剩余期限
D. 风险暴露
[单项选择]运营风险模型中（）模型识别到的准风险事件，发生频率高、风险程度相对较低，采取周期分析或趋势分析等方式进行风险识别，为风险管理提供方向。
A. 直接确认类
B. 间接确认类
C. 监测确认类
D. 统计分析类
[多项选择]计算是一种商业计算模型，它将计算任务分布在大量计算机构成的资源上，使用各种应用系统能够根据需要攻取（）。
A. 计算力
B. 物质回报
C. 存储空间
D. 信息服务
[单项选择]确定注射模型腔的数目常用三个方法进行计算，下面哪个不是：（）。
A. 根据生产批量的大小
B. 根据经济性
C. 根据注射机的最大注射量
D. 根据注射机的锁模力
[多项选择]业务运营风险模型指为（）风险事件，依据风险特征，基于数据分析而设计的风险管理模型。
A. 识别
B. 确认
C. 收集
D. 控制
