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[判断题]风险价值是银行采用内部模型计算信用风险资本要求的主要依据。
[判断题]一般地，全部经济资本是将信用风险资本、市场风险资本、操作风险资本简单相加，但这是基于三类风险之间是完全负相关的。
[单项选择]我国信用风险监测指标中的单一客户贷款集中度一般不应高于（）。
A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 50%
[填空题]商业银行操作风险加权资产为操作风险资本要求的（）倍。
[单项选择]根据巴塞尔新资本协议，银行可以从以下方法中选择一种方法，计量应对信用风险而必需的资本要求，以下（）方法可以且最简单？
A. 标准法
B. 内部评级初级法
C. 内部评价高级法
D. 基本指标法
[多项选择]信用风险经济资本的计量要素包括（）。
A. 违约概率
B. 违约风险暴露
C. 违约损失率
D. 持有期
E. 置信水平
[判断题]农业银行信用风险经济资本计量采用内部系数法，具体计量公式为：经济资本占用＝经济资本计量基数×经济资本系数。
[多项选择]信用风险经济资本计量的资产类别包括（）。
A. 信贷类（含表外业务）
B. 交易对手信用敞口
C. 资金类
D. 投资类
[单项选择]关于信用风险经济资本表述正确的是（）。
A. 信用风险经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金
B. 信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产可能带来的预期损失
C. 信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产的减值拨备额
D. 信用风险经济资本是指商业银行为了抵补信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金
[简答题]《巴塞尔新资本协议》重点阐述了信用风险、市场风险和操作风险对银行资本的约束和影响，请说明这三类风险的定义。
[单项选择]
资本充足率的计算公式是：
[资本+（贷款损失准备－信用风险预期损失）]/[（信用风险非预期损失＋操作风险资本要求＋市场风险资本要求）*（）]，其中（）处应填入的数字是（）。
A. 10
B. 12.5
C. 15
D. 17.5
[判断题]目前我国商业银行经济资本的计量范围一般包括信用风险、市场风险、操作风险和合规风险。
[单项选择]以下关于信用风险经济资本的表述正确的是（）。
A. 信用风险经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金
B. 信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产可能带来的预期损失
C. 信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产的减值拨备额
D. 信用风险经济资本是指商业银行为了抵补信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金
[多项选择]根据银监会规定，第一支柱下市场风险资本要求覆盖范围包括（）。
A. 交易账户的利率风险。
B. 银行账户的股票风险。
C. 交易账户的汇率风险。
D. 银行账户的商品风险。
[多项选择]以下关于信用风险经济资本计量基数的正确表述有（）。
A. 正常类贷款的经济资本计量基数等于帐面余额
B. 关注类贷款的经济资本计量基数等于帐面余额扣除减值准备
C. 次级类贷款的经济资本计量基数等于帐面余额扣除减值准备
D. 可疑类贷款的经济资本计量基数等于帐面余额扣除减值准备
[多项选择]以下关于信用风险经济资本的说法，正确的有（）。
A. 银行资产组合的潜在损失水平越高，信用风险经济资本数额越大
B. 银行选定的置信水平越高，信用风险经济资本数额越大
C. 银行选定的置信水平越低，信用风险经济资本数额越大
D. 银行资产组合的潜在损失水平越低，信用风险经济资本数额越大
[单项选择]以下关于信用风险经济资本计量基数的错误表述有（）。
A. 表外信贷业务的经济资本计量基数等于应收净额扣除保证金
B. 正常类贷款的经济资本计量基数等于帐面余额扣除减值准备
C. 次级类贷款的经济资本计量基数等于帐面余额扣除减值准备
D. 可疑类贷款的经济资本计量基数等于帐面余额扣除减值准备
[单项选择]市场风险修正案首次允许银行在满足一系列定性和定量标准后，可以以下述那种模型为基础计量市场风险资本要求？（）
A. 敏感分析
B. 风险价值
C. 压力测试
D. 久期分析
