更多"《新巴塞尔协议》强调用内部评级为基础来衡量（），进而确定和配置资本。"的相关试题:
[单项选择]巴塞尔新协议中内部评级法要求银行建立哪种模型（）
A. 相关性模型
B. 抵押品模型
C. 评级模型
D. 久期模型
[填空题]内部评级体系是基于巴塞尔新资本协议要求的（）和（）的二维评级。
[单项选择]巴塞尔新协议规定，内部评级法包括哪几种模型方法。（）
A. 2种，初级法和高级法
B. 2种，市场法和历史法
C. 3种，LGD、EAD和PD
D. 3种，初级法、高级法和全面法
[判断题]内部评级初级法和内部评级高级法的区别在于，对于任何贷款的风险暴露，初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，而高级法要求商业银行自行估计违约概率。
[单项选择]内部评级法是巴塞尔新资本协议针对商业银行（）监管资本的计量方法。
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 流动性风险
[单项选择]（）是农业银行内部评级体系的最高决策机构，承担内部评级体系管理的最终责任。
A. 董事会
B. 高级管理层
C. 总行风险管理部
D. 总行信贷管理部
[单项选择]内部评级法是指利用银行内部信用评级体系确定信用风险最低（）的方法。
A. 风险权重
B. 资本要求
C. 违约概率
D. 违约损失率
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级高级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（）。
A. 由商业银行自己评估
B. 由监管当局统一给定
C. 由外部评级机构提供
D. 由商业银行联合外部评级机构和监管当局统一评估
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》规定实施内部评级初级法的商业银行对每笔债项的违约损失率必须（）。
A. 由商业银行自己评估
B. 由监管当局统一给定
C. 由外部评级机构提供
D. 由商业银行联合外部评级机构和监管当局统一评估
[单项选择]实施内部评级法的商业银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（）以上的历史数据来估计违约概率，（）以上的历史数据来估计违约损失率。
A. 5年；5年
B. 7年；7年
C. 5年；7年
D. 7年；5年
[单项选择]实施内部评级法的银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（）以上的历史数据来估计违约概率，（）以上的历史数据来估计违约损失率。
A. 5年；5年
B. 7年；7年
C. 5年；7年
D. 7年；5年
[判断题]根据《巴塞尔新资本协议》的要求，实行内部评级法的商业银行都必须自行估计每笔债项的违约损失率。
[多项选择]内部评级流程主要包括（）。
A. 评级发起
B. 评级认定
C. 评级推翻
D. 评级更新
[多项选择]信用风险内部评级法流程包括（）。
A. 评级发起
B. 评级认定
C. 评级推翻
D. 评级更新
[多项选择]内部评级法的应用领域包括（）。
A. 授信审批、限额管理
B. 风险监控、信贷政策
C. 风险报告、准备金计提
D. 贷款定价、风险调整后的资本收益率（RAROC）考核
[单项选择]信用风险内部评级流程中，评级认定的岗位设置应满足（）要求，评级认定人员不能从贷款发放中直接获益，不应受相关利益部门的影响，不能由评级发起人员兼任。
A. 准确性
B. 审慎性
C. 稳定性
D. 独立性
[单项选择]（）是农业银行内部评级体系的主管部门。
A. 董事会
B. 高级管理层
C. 风险管理部门
D. 信贷管理部门
[单项选择]内部评级法下，违约概率是指（）。
A. 在未来一段时间内借款人发生违约的可能性
B. 某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例
C. 债务人违约时预期表内和表外项目的风险暴露总额
D. 借款人完成贷款协议规定的所有义务（本金、利息和费用）所需要的最长剩余时间
