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发布时间:2023-12-03 01:09:28

[单选题](2016年)根据现代组合理论,能够反映投资组合风险相对于市场风险大小的是()。
A.贝塔系数
B.期望值
C.权重
D.协方差

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[单选题]根据现代组合理论,能够反映投资组合风险相对于市场风险大小的是(  )。
A.贝塔系数
B.期望值
C.权重
D.协方差
[单选题]根据现代组合理论,能够反映投资组合风险大小的定量指标,除了组合的方差外,还有( )。
A.相关系数
B.贝塔系数
C.利率
D.Alpha系数
[多选题]根据现代组合理论,下列说法正确的有()。
A.无差异曲线的陡峭程度不反映投资者的偏好个性
B.对于不知足且厌恶风险的投资者而言,随着风险水平增加,投资者要求的边际补偿率越来越大
C.不同投资者因为偏好态度不同,会有不同的无差异曲线簇
D.多个证券组合可行域的形状不仅与组合内证券的期望收益、风险和相关性有关,还依赖于组合中证券的投资权重
[多选题]根据现代组合选择理论,下列说法正确的有()。
A.不同投资者因为偏好态度不同,会拥有不同的无差异曲线簇
B.对于不知足且厌恶风险的投资者而言,随着风险水平增加,投资者要求的边际补偿率越大
C.无差异曲线的陡峭程度不反映投资者的偏好个性
D.多个证券组合可行域的形态不仅与组合内证券的期望收益、风险和相关性有关,还依赖于组合中证券的投资权重
[单选题]()发展了证券组合理论,标志着现代组合投资理论的开端。
A.马柯威茨
B.威廉·夏普
C.约翰·林特耐
D.凯恩斯
[单选题]根据现代组合选择理论,下列说法正确的有( )。 Ⅰ对于不知足且厌恶风险的投资者而言,随着风险水平增加,投资者要求的边际补偿率越来越大 Ⅱ多个证券组合可行域的形状不仅与组合内证券的期望收益、风险和相关性有关,还依赖于组合中证券的投资权重 Ⅲ不同投资者因为风险偏好态度不同,会拥有不同的无差异曲线簇 Ⅳ无差异曲线的陡峭程度不反映投资者的偏好个性
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
[单选题]现代投资组合理论把投资组合的风险分解为两部分,(  )。
A.系统风险和不可分散风险
B.非系统风险和可分散风险
C.系统风险和市场风险
D.系统风险和非系统风险
[多选题]现代资产组合理论主要包括( )。
A.资产组合选择理论
B.分离定律
C.市场模型
D.资本资产定价模型
[单选题]现代投资组合理论的开端是(  )。
A.1952年马科维茨“资产组合的选择”
B.1963年威廉·夏普“单因子模型”
C.1966年简·莫辛“资本资产定价模型”
D.1976年斯蒂芬·罗斯“套价定价理论”
[单选题]现代投资组合理论的创始者是()
A.哈里·马科威茨
B.威廉·夏普
C.斯蒂芬·罗斯
D.尤金·珐玛
[判断题]根据投资组合理论,投资组合的整体VaR小于等于其所包含的每个金融产品的VaR值之和。?
A.正确
B.错误

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