更多"[单选题]下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。"的相关试题:
[多选题]以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。
A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型
B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C.CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充
D.CreditPortfolioView比较适合投机类型的借款人
E.CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
[多选题]下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。
A.Credit Metrics的本质是VaR模型
B.Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
C.Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D.Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
E.在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
[单选题]下列关于贷款组合信用风险的说法正确的是（ ）。
Ⅰ贷款组合的信用风险通常应小于单个资产信用风险的加总
Ⅱ将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低资产组合的总体风险
Ⅲ将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低资产组合的总体风险
Ⅳ相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素
Ⅴ贷款组合的各单笔贷款之间没有相关性
A.Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
[单选题]在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()。
A.贷款金额
B.回收率
C.回收率的波动性
D.贷款违约风险之间的相关性
[单选题]下列关于银行信贷组合信用风险限额管理的说法，正确的是（ ）
Ⅰ通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面
Ⅱ组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下处理
Ⅲ组合限额可以分为授信集中度限额和总体限额组合两种
Ⅳ如果金融机构的资本不足，则应根据情况调整每个维度的限额，使经济资本能够弥补信用风险暴露可能引起的损失
A.Ⅱ Ⅲ Ⅳ
B.Ⅰ Ⅱ
C.Ⅰ Ⅲ Ⅳ
D.Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
[多选题]目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（ ）。
A.Credit Metrics模型
B.死亡率模型
C.Credit Risk+模型
D.KPMG模型
E.Credit Portfo1io View模型
[单选题]下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险说法正确的是（ ）。
A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D.Credit MetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性
[单选题]信用风险监控是信用风险管理流程的重要环节，下列关于信用风险监控的说法错误的是（ ）。
A.它可以帮助各级管理人员了解资产组合在不同时点的表现和质量
B.信用风险监控是一个动态的、连续的过程
C.商业银行应建立一整套信用风险的内部报告体系
D.可以分为客户风险监控和内部风险监控
[多选题]下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（ ）。
A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性
B.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
C.风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险
D.贷款资产可以过于集中
E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响
[多选题]下列关于贷款组合信用风险的说法中，错误的有( )。
A.贷款组合内的各单笔贷款之间一般不存在相关性
B.贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
C.将信贷资产分散有助于降低商业银行贷款组合的整体风险
D.信贷资产越集中，商业银行信用风险越小
E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响
[多选题]下列关于贷款组合信用风险的说法中，正确的是（ ）。
A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合 的总体风险
C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险
D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素
E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
[单选题]以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(?)。
A.Credit?Metrics模型
B.Credit?Portfo1io?View模型
C.Credit?Risk+模型
D.Credit?Monitor模型
[单选题]多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
A.Credit Metrics模型
B.CreditPortfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Monitor模型
[单选题]多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
A.Credit Metrics模型
B.Credit Portfolio View模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Monitor模型
[单选题]多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中(?)直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
A.Credit?Metric模型
B.Credit?Risk+模型
C.Credit?Portfo1io?View模型
D.KMV模型
