[多选题]以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。
A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型
B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C.CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充
D.CreditPortfolioView比较适合投机类型的借款人
E.CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

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[单选题]以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(?)。
A.Credit?Metrics模型
B.Credit?Portfo1io?View模型
C.Credit?Risk+模型
D.Credit?Monitor模型

[单选题]下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险说法正确的是（　　）。
A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D.Credit MetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性

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[单选题]下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。
A.Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失。
C.Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
D.Credit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

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[单选题]下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是（）。
A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D.Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

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[多选题]下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。
A.Credit Metrics的本质是VaR模型
B.Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
C.Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D.Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
E.在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

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[单选题]：以下关于信贷资产证券化发起机构保留基础资产信用风险说法错误的是（）。
A.持有由其发起资产证券化产品的一定比例，该比例不得低于该单证券化产品全部发行规模的5%
B.持有最低档次资产支持证券的比例不得低于该档次资产支持证券发行规模的5%
C.在满足持有比例总和不低于该单证券化产品全部发行规模的5%的前提下，持有其他档次的资产支持证券比例不限
D.持有期限不低于各档次资产支持证券存续期限

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[单选题]商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则以下说法最恰当的是( )。
A.预期违约的借款人不一定同时违约
B.非预期违约的借款人一定会同时违约
C.非预期违约的借款人一定小会同时违约
D.预期违约的借款人一定会同时违约

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[多选题]下列关于组合电器说法正确的是（）。
A.气室内的SF6压力降低至闭锁值时，严禁分、合闸操作
B.在组合电器上正常操作时，禁止触及外壳，并保持一定距离
C.禁止在SF6设备压力释放装置（防爆膜）附近停留
D.运行中SF6气体年漏气率小于或等于0.8%/年

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[单选题]以下关于信用风险的描述，正确的是
A.办理表外业务不会产生信用风险
B.信用风险可由交易对手的信用评级降低形成
C.信用风险只有在债务人或交易对手实际违约时才会产生
D.信用风险与违约风险是一个概念

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[单选题]下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是（）。
A.投资组合具有一个特定的预期收益率
B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度
C.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合
D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系

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[多选题]以下属于信用风险经济资本计量方法中模型法的是（）
A.一般法人模型法
B.金融机构模型法
C.地方政府债模型法
D.零售业务模型法

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[单选题](2016年)下列关于马可维茨投资组合分析模型的说法，不正确的是（）。
A.投资组合具有一个特定的预期收益率
B.期望值度量投资组合收益率的偏离程度
C.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合
D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系

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[单选题]下列关于古诺模型的说法中，正确的有（）。 Ⅰ．古诺模型又称古诺双寡头模型或双寡头模型 Ⅱ．古诺模型是由法国经济学家古诺于1938年提出的 Ⅲ．古诺模型通常被作为寡头理论分析的出发点 Ⅳ．古诺模型是早期的寡头模型
A.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
B.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ

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[单选题]下列关于古诺模型的说法中，正确的有()。 Ⅰ．古诺模型又称双寡头模型 Ⅱ．古诺模型是由法国经济学家古诺于1938年提出的 Ⅲ．古诺模型通常被作为寡头理论分析的出发点 Ⅳ．古诺模型是早期的寡头模型
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

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[多选题]以下关于远期合约信用风险的描述，正确的是（）。
A.随着到期日临近，信用风险会增加
B.在远期合约有效期内，信用风险的大小很难保持不变
C.如果标的资产的价格超过了合约价格，而且继续保持上涨，那么买方面临的信用风险会逐渐增大
D.远期合约信用风险的大小可以用合约价值来衡量。

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