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[不定项选择题]假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为（ ）点。（小数点后保留两位）
A.1468．13
B.1486．47
C.1457．03
D.1537．00
[单选题]假设年利率为5%，年指数股息率为1%，6月22日为6月期货合约的交割日，4月1日的现货指数分别为3450点，套利总交易成本为30点，则当日的无套利区间在（ ）点之间。
A.[3451,3511]
B.[3450,3480]
C.[3990,3450]
D.[3990,3480]
[单选题]假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为成交金额的0.6%;投资者是贷款购买，借贷利率差为成交金额的0.5%，则4月1日的无套利区间是（ ）。
A.[1600,1640]
B.[1606,1646]
C.[1616,1656]
D.[1620,1660]
[不定项选择题]假定年利率为8%，年指数股息率d为1．5%，6月30 E1是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1 450点，则4月15 E1的指数期货理论价格是（ ）点。
A.1459．64
B.1460．64
C.1469．64
D.1470．64
[单选题]沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，若交易成本总计35点，则有效期为3个月的沪深300指数期货价格（ ）。
A.在3065以下存在正向套利机会
B.在2995以上存在正向套利机会
C.在3065以上存在反向套利机会
D.在2995以下存在反向套利机会
[不定项选择题]沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，若交易成本总计35点，则有效期为3个月的沪深300指会数期货价格（ ）。
A.在3065以下存在正向套利机会
B.在2995以上存在正向套利机会
C.在3065以上存在反向套利机会
D.在2995以下存在反向套利机
[不定项选择题]沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若考虑交易成本，且交易成本总计为35点，则该沪深300股指期货价格（ ）。
A.A：在3065以上存在反向套利机
B.B：在3065以下存在正向套利机会
C.C：在3035以上存在反向套利机会
D.D：在2995以下存在反向套利机会
[不定项选择题]某日，沪深300现货指数为3500点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％。若不考虑交易成本，三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为（？）点。
A.3553
B.3675
C.3535
D.3710
[单选题]4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300指数期货（ ）。
A.在3062点以上存在反向套利机会
B.在3062点以下存在正向套利机会
C.在3027点以上存在反向套利机会
D.在2992点以下存在反向套利机会
[不定项选择题]沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点。
A.3029．59
B.3045
C.3180
D.3120
