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[不定项选择题]假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30 E1是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1 450点,则4月15 E1的指数期货理论价格是( )点。
A.1459.64
B.1460.64
C.1469.64
D.1470.64
[单选题]假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日,股票现货指数为1450点,如不考虑交易成本,其6月股指期货合约的理论价格为( )点。(小数点后保留两位)
A.1468.13
B.1468.47
C.1457.03
D.1537
[不定项选择题]假设年利率为6%,年指数股息率为1%,6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日,股票现货指数为1450点,如不考虑交易成本,其6月股指期货合约的理论价格为( )点。(小数点后保留两位)
A.1468.13
B.1486.47
C.1457.03
D.1537.00
[单选题]假设年利率为5%,年指数股息率为1%,6月22日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别为3450点,套利总交易成本为30点,则当日的无套利区间在( )点之间。
A.[3451,3511]
B.[3450,3480]
C.[3990,3450]
D.[3990,3480]
[单选题]沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,若交易成本总计35点,则有效期为3个月的沪深300指数期货价格( )。
A.在3065以下存在正向套利机会
B.在2995以上存在正向套利机会
C.在3065以上存在反向套利机会
D.在2995以下存在反向套利机会
[不定项选择题]沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,若交易成本总计35点,则有效期为3个月的沪深300指会数期货价格( )。
A.在3065以下存在正向套利机会
B.在2995以上存在正向套利机会
C.在3065以上存在反向套利机会
D.在2995以下存在反向套利机
[不定项选择题]沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若考虑交易成本,且交易成本总计为35点,则该沪深300股指期货价格( )。
A.A:在3065以上存在反向套利机
B.B:在3065以下存在正向套利机会
C.C:在3035以上存在反向套利机会
D.D:在2995以下存在反向套利机会
[不定项选择题]某日,沪深300现货指数为3500点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若不考虑交易成本,三个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为(?)点。
A.3553
B.3675
C.3535
D.3710
[单选题]4月1日,沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点,则6月22日到期的沪深300指数期货( )。
A.在3062点以上存在反向套利机会
B.在3062点以下存在正向套利机会
C.在3027点以上存在反向套利机会
D.在2992点以下存在反向套利机会
[不定项选择题]沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点。
A.3029.59
B.3045
C.3180
D.3120