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[判断题]在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合
[多项选择]（）的证券构建多样化的证券组合，组合的总体方差就会得到改善，这就是通常所说的风险分散原理。
A. 正相关
B. 不相关
C. 相关程度较低
D. 负相关
[单项选择]在马柯威茨均值方差模型中，由四种证券构建的证券组合的可行域是：（）。
A. 均值标准差平面上的有限区域
B. 均值标准差平面上的无限区域
C. 可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域
D. 均值标准差平面上的一条弯曲的曲线
[判断题]β系数反映了证券或证券组合对市场组合方差的贡献率。（）
[多项选择]在均值方差模型中，如果不允许卖空，则由两种风险证券构建的证券组合的可行域可能是均值标准差平面上的（）。
A. 一条光滑的曲线段
B. 一条折线
C. 一条直线段
D. 一个无限区域
[多项选择]在均值方差模型中，如果不允许卖空，由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )。
A. 可能是均值标准差平面上一条光滑的曲线段
B. 可能是均值标准差平面上一条折线段
C. 可能是均值标准差平面上一条直线段
D. 可能是均值标准差平面上一个无限区域
E. 是均值标准差平面上一个三角形区域
[判断题]可行域的形状仅依赖于可供选择证券中单个证券的特征(期望收益、方差)、证券组合内收益率之间的相关系数。
[判断题]投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域及有效边界纯粹由风险证券构成。( )
[判断题]如果出现证券A的收益与方差均小于证券B，那么共同规则不能区分这样的证券组合。（）
[不定项选择]证券组合方差（或风险）的大小取决于（）。
A. 组合中单个证券的方差
B. 单个证券占投资组合的比例
C. 证券之间的相关系数
D. 证券组合的规模
[判断题]多个证券组合可行域的特点是，其左边界必然是向左凸的曲线或直线。（）
[单项选择]某一证券组合的目标是风险最小、收入稳定、价格稳定。我们可以判断这种证券组合属于：（）。
A. 防御型证券组合
B. 平衡型证券组合
C. 收入型证券组合
D. 增长型证券组合
