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[单项选择]某套利者在黄金市场上以950美元／盎司卖出一份7月份黄金期货合约，同时他在该市场上以961美元／盎司买入一份11月份的黄金期货合约。若经过一段时间后，7月份价格变为955美元／盎司，同时11月份价格变为972美元／盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，套利的结果为赢利（）。
A. 6美元／盎司
B. -6美元／盎司
C. 5美元／盎司
D. -5美元／盎司
[单项选择]某套利者在黄金期货市场上以961美元／盎司卖出一份7月份的黄金期货合约，同时他在该市场上以950美元／盎司买入一份11月份的黄金期货合约。若经过一段时间之后，7月份价格变为964美元／盎司，同时11月份价格变为957美元／盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，则7月份的黄金期货合约赢利为（）。
A. -3美元／盎司
B. 3美元／盎司
C. 7美元／盎司
D. -7美元／盎司
[单项选择]某套利者在黄金期货市场上以961美元/盎司卖出－份7月份的黄金期货合约，同时他在该市场上以950美元/盎司买入－份11月份的黄金期货合约。若经过－段时间之后，7月份价格变为964美元/盎司，同时11月份价格变为957美元/盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，则7月份的黄金期货合约赢利为（）。
A. －3美元/盎司
B. 3美元/盎司
C. 7美元/盎司
D. －7美元/盎司
[多项选择]在8月和12月黄金期货价格分别为962美元／盎司、1000美元／盎司时，某套利者下达“卖出8月黄金期货，同时买入12月黄金期货，价差为11美元／盎司”的限价指令，可能成交的价差为（）美元／盎司。
A. 11.00
B. 10.98
C. 11.10
D. 10.88
[单项选择]某投资者在3月份以4.8美元／盎司的权利金买入1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看跌期权，又以6.5美元／盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看涨期权，再以市场价格797美元／盎司买入1份6月份黄金期货合约。则在6月底，将期货合约平仓了结，同时执行期权，该投资者的获利是（）美元／盎司。
A. 3
B. 4.7
C. 4.8
D. 1.7
[单项选择]某套利者在黄金期货市场上以962美元／盎司的价格买入一份10月的黄金期货，同时以951美元／盎司的价格卖出6月的黄金期货合约。持有一段时间之后，该套利者以953美元／盎司的价格将10月合约卖出平仓，同时以947美元／盎司的价格将6月合约买入平仓，则10月份的黄金期货合约赢利为（）。
A. -9美元／盎司
B. 9美元／盎司
C. 4美元／盎司
D. -4美元／盎司
[单项选择]某套利者在黄金期货市场上以962美元／盎司的价格买入一份11月的黄金期货，同时以951美元／盎司的价格卖出7月的黄金期货合约。持有一段时间之后，该套利者以953美元／盎司的价格将11月合约卖出平仓，同时以947美元／盎司的价格将7月合约买入平仓，套利的结果是赢利（）。
A. -9美元／盎司
B. 9美元／盎司
C. 5美元／盎司
D. -5美元／盎司
[单项选择]某套利者在黄金期货市场上以962美元/盎司的价格买入－份11月的黄金期货，同时以951美元/盎司的价格卖出7月的黄金期货合约。持有－段时间之后，该套利者以953美元/盎司的价格将11月合约卖出平仓，同时以947美元/盎司的价格将7月合约买入平仓，套利的结果是赢利（）。
A. －9美元/盎司
B. 9美元/盎司
C. 5美元/盎司
D. －5美元/盎司
[单项选择]在8月和12月黄金期货价格分别为940美元/盎司和950美元/盎司时，某套利者下达“买入8月黄金期货，同时卖出12月黄金期货，价差为10美元/盎司”的限价指令，（）美元/盎司是该套利者指令的可能成交价差。
A. 小于10
B. 小于8
C. 大于或等于10
D. 等于9
[单项选择]某套利者在1月25日买入5手4月份大豆期货合约、10手8月份大豆期货合约，卖出15手6月份大豆期货合约，价格分别为2700元／吨、2800元／吨、2750元／吨。2月15日以2550元／吨、2700元／吨、2580元／吨的价格进行平仓。大豆期货1手为10吨，则该套利者的盈亏情况是（）。
A. 净盈利10000元
B. 净盈利8000元
C. 净亏损10000元
D. 净亏损8000元
[单项选择]1月初，3月和5月玉米期货合约价格分别是1640元／吨、1670元／吨。某套利者以该价格同时卖出3月、买入5月玉米合约，等价差变动到（）元／吨时，交易者平仓获利最大（不计手续费等费用）。
A. 70
B. 80
C. 90
D. 20
[单项选择]1月1日，某套利者以2.58美元／蒲式耳卖出1手（1手为5000蒲式耳）3月份玉米期货合约，同时又以2.49美元／蒲式耳买入1手5月份玉米期货合约。到了2月1日，3月和5月份玉米期货合约的价格分别为2.45美元／蒲式耳、2.47美元／蒲式耳。于是，该套利者以当前价格同时将两个期货合约平仓。以下说法中正确的是（）。
A. 价差扩大了11美分，盈利550美元
B. 价差缩小了11美分，盈利550美元
C. 价差扩大了11美分，亏损550美元
D. 价差缩小了11美分，亏损550美元
[多项选择]某套利者使用套利限价指令“买入9月份大豆期货合约，卖出7月份大豆期货合约，价差150元／吨”，则下列最优报价情况满足指令执行条件的有（）。
A. 7月份合约4350元／吨，9月份合约4450元／吨
B. 7月份合约4070元／吨，9月份合约4000元／吨
C. 7月份合约4080元／吨，9月份合约4200元／吨
D. 7月份合约4300元／吨，9月份合约4450元／吨
[不定项选择]
根据以下材料，回答159-160题
7月30目，某套利者在卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦合约的同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦合约，成交价格分别为1250美分/蒲式耳和1260美分/蒲式耳。9月10日，同时将两交易所的小麦期货合约全部平仓，成交交割价分别为1252美分/蒲式耳和1270美分/蒲式耳。
该套利交易是（）。
A. 熊市套利
B. 牛市套利
C. 跨品种套利
D. 跨市套利
[单项选择]3月5日，某套利交易者在我国期货市场卖出5手5月份锌期货合约同时买入5手7月锌期货合约，价格分别为15550元/吨和15650元/吨。3月9日，该交易者对上述合约全部对冲平仓。5月和7月锌合约平仓价格分别为15650元/吨和15850元/吨。该套利交易的价差（）元/吨。
A. 扩大100
B. 扩大90
C. 缩小90
D. 缩小100
