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[单项选择]某套利者在黄金市场上以950美元／盎司卖出一份7月份黄金期货合约，同时他在该市场上以961美元／盎司买入一份11月份的黄金期货合约。若经过一段时间后，7月份价格变为955美元／盎司，同时11月份价格变为972美元／盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，套利的结果为赢利（）。
A. 6美元／盎司
B. -6美元／盎司
C. 5美元／盎司
D. -5美元／盎司
[单项选择]某套利者在黄金期货市场上以961美元／盎司卖出一份7月份的黄金期货合约，同时他在该市场上以950美元／盎司买入一份11月份的黄金期货合约。若经过一段时间之后，7月份价格变为964美元／盎司，同时11月份价格变为957美元／盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，则7月份的黄金期货合约赢利为（）。
A. -3美元／盎司
B. 3美元／盎司
C. 7美元／盎司
D. -7美元／盎司
[单项选择]某套利者在黄金期货市场上以961美元/盎司卖出－份7月份的黄金期货合约，同时他在该市场上以950美元/盎司买入－份11月份的黄金期货合约。若经过－段时间之后，7月份价格变为964美元/盎司，同时11月份价格变为957美元/盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，11月份的黄金期货合约赢利为（）。
A. －3美元/盎司
B. 3美元/盎司
C. 7美元/盎司
D. －7美元/盎司
[单项选择]某套利者在黄金期货市场上以962美元／盎司的价格买入一份11月的黄金期货，同时以951美元／盎司的价格卖出7月的黄金期货合约。持有一段时间之后，该套利者以953美元／盎司的价格将11月合约卖出平仓，同时以947美元／盎司的价格将7月合约买入平仓，套利的结果是赢利（）。
A. -9美元／盎司
B. 9美元／盎司
C. 5美元／盎司
D. -5美元／盎司
[单项选择]某套利者在黄金期货市场上以962美元／盎司的价格买入一份10月的黄金期货，同时以951美元／盎司的价格卖出6月的黄金期货合约。持有一段时间之后，该套利者以953美元／盎司的价格将10月合约卖出平仓，同时以947美元／盎司的价格将6月合约买入平仓，则10月份的黄金期货合约赢利为（）。
A. -9美元／盎司
B. 9美元／盎司
C. 4美元／盎司
D. -4美元／盎司
[单项选择]某套利者在黄金期货市场上以962美元/盎司的价格买入－份11月的黄金期货，同时以951美元/盎司的价格卖出7月的黄金期货合约。持有－段时间之后，该套利者以953美元/盎司的价格将11月合约卖出平仓，同时以947美元/盎司的价格将7月合约买入平仓，套利的结果是赢利（）。
A. －9美元/盎司
B. 9美元/盎司
C. 5美元/盎司
D. －5美元/盎司
[判断题]某套利者以935美元／盎司卖出12月份黄金期货，同时以945美元／盎司买入8月份黄金期货，一段时间后以920美元／盎司平仓12月份合约，同时以938美元／盎司平仓8月份合约，该套利者赢利8美元／盎司。（）
[单项选择]在8月和12月黄金期货价格分别为940美元/盎司和950美元/盎司时，某套利者下达“买入8月黄金期货，同时卖出12月黄金期货，价差为10美元/盎司”的限价指令，（）美元/盎司是该套利者指令的可能成交价差。
A. 小于10
B. 小于8
C. 大于或等于10
D. 等于9
[多项选择]在8月和12月黄金期货价格分别为962美元／盎司、1000美元／盎司时，某套利者下达“卖出8月黄金期货，同时买入12月黄金期货，价差为11美元／盎司”的限价指令，可能成交的价差为（）美元／盎司。
A. 11.00
B. 10.98
C. 11.10
D. 10.88
[不定项选择]某投资者在5月份以4美元/盎司的权利金买入一张执行价为360美元/盎司的6月份黄金看跌期货期权，又以3．5美元/盎司卖出一张执行价格为360美元/盎司的6月份黄金看涨期货期权，再以市场价格358美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）美元/盎司。
A. 0.5
B. 1.5
C. 2
D. 3.5
[单项选择]某投资者于2008年5月份以3.2美元／盎司的权利金买入一张执行价格为380美元／盎司的8月黄金看跌期权，以4.3美元／盎司的权利金卖出一张执行价格为380美元／盎司的8月黄金看涨期权；以380.2美元／盎司的价格买进一张8月黄金期货合约，合约到期时黄金期货价格为356美元／盎司，则该投资者的利润为（）。
A. 0.9美元／盎司
B. 1.1美元／盎司
C. 1.3美元／盎司
D. 1.5美元／盎司
[单项选择]某投资者在5月份以5.5美元／盎司的权利金买入一张执行价格为430美元／盎司的6月份黄金看跌期权，又以4.5美元／盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元／盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格428.5美元／盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么，当合约到期时，该投机者的净收益是（）（不考虑佣金）。
A. 2.5美元／盎司
B. 1.5美元／盎司
C. 1美元／盎司
D. 0.5美元／盎司
[单项选择]某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，又以4美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为500美元/盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格498美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么当合约到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）美元/盎司。
A. 0
B. 0.5
C. 1
D. 1.5
[单项选择]某投资者在5月份以4.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为450美元/盎司，则该投资者损失( )。
A. 45.5美元/盎司
B. 54.5美元/盎司
C. 50美元/盎司
D. 4.5美元/盎司
[单项选择]某投资者在5月份以4．5美元/盎司的权利金买入－张执行价格为400美元/盎司的6月份黄金看跌期权，结果最后交割日的价格上涨为450美元/盎司，则该投资者损失（）。
A. 45.5美元/盎司
B. 54.5美元/盎司
C. 50美元/盎司
D. 4.5美元/盎司
[单项选择]某投资者在3月份以4.8美元／盎司的权利金买入1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看跌期权，又以6.5美元／盎司的权利金卖出1份执行价格为800美元／盎司的8月份黄金看涨期权，再以市场价格797美元／盎司买入1份6月份黄金期货合约。则在6月底，将期货合约平仓了结，同时执行期权，该投资者的获利是（）美元／盎司。
A. 3
B. 4.7
C. 4.8
D. 1.7
