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[单项选择]搭积木法在计算银行的市场风险时，首先按照特定的准则计算资产组合分别暴露于五种风险下的资本要求，再进行加总，也称为( )。
A. 标准化方法
B. 组合法
C. 内部模型法
D. 高级计量法
[判断题]无风险证券与风险证券的所有组合都处于由无风险证券与风险证券两点相连的直线上。（）
[单选题]证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（ ）。
A.降低。
B.上升。
C.不变。
D.无规律。
[判断题]已知风险证券组合A的期望收益率为10%，风险证券组合B的期望收益率为4%。如果你在风险证券组合A和B上的投资比例均为50％，则你的投资期望收益率为7％。（）
[判断题]当有效证券组合中存在无风险证券的时候，引出的射线与可行域的切点为最优风险组合，切点与无风险证券的边线为有效边界。（）
[判断题]市场组合是指由无风险证券和风险证券共同组成，其成员证券的投资比例与整个市场上风险证券的相对市值比例一致的证券组合。
[单项选择]资产组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含的证券数的增加而（）。
A. 降低
B. 不变
C. 增加
D. 振荡
[判断题]累积加总所获得的资产组合层面的经济资本大于各业务单位经济资本的简单加总。
[单项选择]资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 无关
[单项选择]( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。
A. 历史模拟法
B. 方差—协方差法
C. 蒙特卡罗模拟法
D. 标准法
[判断题]证券组合收益率取决于各个证券的投资收益率。（）
[单选题]马科维茨投资组合理论认为,证券组合中各成份证券的相关系数越小,证券组合的风险分散化效果( )。
A.越好
B.越差
C.越难确定
D.越应引起关注
[判断题]一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率。当这一斜率大于证券市场线的斜率（TP>TM）时，组合的绩效好于市场绩效，此时组合位于证券市场线上方。（）
[判断题]一个证券组合的风险大小仅与构成该组合的各单个证券的风险大小和投资比例有关。（）
[单项选择]资产组合理论证明，证券组合的风险随着所包含的证券数量的增加而降低，资产问关联性（）的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。
A. 极低
B. 复杂
C. 极高
D. 不确定
[单项选择]资产组合理论证明，证券组合的风险随着所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性（）的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。
A. 极低
B. 复杂
C. 极高
D. 不确定
[单项选择]投资组合的整体风险大于其所包含的单一资产风险的加总。（）
[判断题]一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。( )
