更多"( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历"的相关试题:
[单项选择]市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为（）。
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
[单项选择]假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（）万元。（标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96）
A. 392
B. 1.96
C. -3.92
D. -1.96
[单项选择]如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，资产组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为（）。
A. 2%
B. 4%
C. 6%
D. 8%
[单项选择]假设投资组合A的半年收益率为4%，B的年收益率为8%，C的季度收益率为2%，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。
A. C>A>B
B. B>C>A
C. B>A>C
D. A>B>C
[单项选择]假设价值1000元资产组合中有三个资产，其中资产X的价值是300元，期望收益率是9%，资产Y的价值是400元，期望收益率是12%，资产Z的价值是300元，期望收益率是15%，则该资产组合的期望收益率是（）。
A. 10%
B. 11%
C. 12%
D. 13%
[单项选择]某股票收益率的标准差为0.7，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为（）。
A. 0.105和1.17
B. 0.105和2.1
C. 0.15和1.17
D. 0.32和1.17
[单项选择]假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于（）。
A. 0.4
B. 1.00
C. 0.6
D. 0.2
[单项选择]当资产的贝嗒系数为β1.5，市场组合的期望收益率为10％，无风险收益率为6％时，则该资产的必要收益率为（）
A. 11％
B. 11.5％
C. 12％
D. 16％
[判断题]金融资产的未来收益率是一个随机变量，所以其期望值并不是投资者将一定获得的收益率。
[单项选择]已知A投资项目收益率和市场组合收益率的标准差分别是8%和4%，该投资项目收益率的β系数为0.64，则该投资项目的收益率与市场组合收益率的相关系数为( )。
A. 0.32
B. 0.34
C. 0.36
D. 0.35
[多项选择]杨某买入股票A，此时的无风险收益率为5%，市场资产组合的期望收益率为15%，股票的β系数为1.5，红利分配率为50%，最近一次的收益为每股5元，预计A公司所有再投资的股权收益率（ROE）为20%。投资者对A公司的预期收益率为（），预期股票的价值为（）元。
A. 15%
B. 20%
C. 15
D. 25
E. 30
[多项选择]在资产组合理论中，对投资组合进行分析时，通常可以将单项资产的收益率分解为（）。
A. 无风险利率
B. 系统性风险收益率
C. 非系统性风险收益率
D. 证券组合收益率
E. 受个别因素影响的收益率
[单项选择]假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为（）。
A. 10%
B. 11%
C. 12%
D. 13%
[判断题]特征线模型是描述证券的实际收益率与市场组合实际收益率之间关系的回归模型。
