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[简答题]假设影响投资收益率的只有一个因素，A、B、C三个投资组合都是充分分散的投资组合，其预期收益率分别为12%、6%和8%，β值分别等于1.2、0.0和0.6。请问有无套利机会如果有的话，应如何套利
[单项选择]假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于（）。
A. 0.4
B. 1.00
C. 0.6
D. 0.2
[单项选择]假设投资组合P的实际平均收益率为20%，无风险收益率为8%，该投资组合的标准差为30%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普指数等于（）。
A. 1.0
B. 0.6
C. 0.4
D. 0.2
[判断题]货币市场基金的最近7日年化收益率是以最近7个工作日日平均收益率折算的年收益率。( )
[判断题]在总收益不变的情况下，货币市场基金按日结转份额的7日年化收益率，低于按月结转份额的7日年化收益率。（）
[单项选择]货币市场基金收益通常用（）基金净收益和最近（）年化收益率表示。
A. 每万份，1日
B. 每万份.7日
C. 每百份，1日
D. 每百份，7日
[单项选择]某投资产品的年化收益率为12％，胡先生现今投入5000元，6年后他将获得（）
A. 8867.89
B. 8687.66
C. 9698.34
D. 9869.11
[判断题]货币市场基金的份额净值固定在1元人民币，基金收益通常用每万份日收益和最近7日年化收益率表示。( )
[单项选择]假设投资基金投资组合包括三种股票，其股票价格分别为50元、20元与10元，股数分别为1万、2万与3万股，β系数分别为0.8、1.5与1，假设上海股指期货单张合约的价值是10万元。则进行套期保值所需的合约份数约为______份。
A. 11
B. 12
C. 13
D. 14
[单项选择]假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。
A. 卖出50%资产组合A，持有现金
B. 卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
C. 卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为＋0.8的资产组合X
D. 卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为－0.5的资产组合Z
[单项选择]马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括（）。
A. 厌恶风险
B. 偏好收益
C. 存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数
D. 偏好风险
E. 风险中性
[单项选择]货币市场基金应该在（）披露开放日每万份基金净收益和最近7日年化收益率。
A. 每个开放日当日
B. 每个开放日次日
C. 每周
D. 每月
[单项选择]假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（）万元。（标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96）
A. 392
B. 1.96
C. -3.92
D. -1.96
[判断题]在总收益不变的情况下，货币市场基金按日结转份额的最近7日年化收益率低于按月结转份额所计算的最近7日年化收益率。（）
[判断题]假设投资者投资于两种证券A、B组成的证券组合，比例分别为和，可知，且、都必须大于0。（）
[判断题]组建证券投资组合时要注意个别证券选择、投资时机选择和多元化三个问题。
