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[单项选择]假设资产组合初始投资额100万元,预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布,那么在95%置信水平下,该资产组合一年均值VaR为( )万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)。
A. 3.92
B. 1.96
C. -3.92
D. 1.96
[单项选择]( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。
A. 历史模拟法
B. 方差—协方差法
C. 蒙特卡罗模拟法
D. 标准法
[单项选择]某股票收益率的标准差为0.7,其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5,市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为()。
A. 0.105和1.17
B. 0.105和2.1
C. 0.15和1.17
D. 0.32和1.17
[单项选择]假设投资组合P的实际平均收益率为20%,无风险收益率为8%,该投资组合的标准差为30%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普指数等于()。
A. 1.0
B. 0.6
C. 0.4
D. 0.2
[单项选择]市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为20%,资产组合的风险系数为()。
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
[单项选择]如果资产组合的系数为1.5,市场组合的期望收益率为12%,资产组合的期望收益率为15%,则无风险收益率为()。
A. 2%
B. 4%
C. 6%
D. 8%
[单项选择]假定市场组合的预期收益率为9%,市场组合的标准差是20%,投资组合的标准差是22%,无风险收益率为3%,则投资市场组合的预期收益率为()。
A. 3%
B. 6%
C. 9.6%
D. 6.6%
[单项选择]假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则该风险资产和国债的投资权重分别为()。
A. 50%,50%
B. 30%,70%
C. 20%,80%
D. 40%,60%
[单项选择]假设价值1000元资产组合中有三个资产,其中资产X的价值是300元,期望收益率是9%,资产Y的价值是400元,期望收益率是12%,资产Z的价值是300元,期望收益率是15%,则该资产组合的期望收益率是()。
A. 10%
B. 11%
C. 12%
D. 13%
[单项选择]某基金的平均收益率为15%,基准组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,市场组合的标准差是0.3,基金组合的标准差为0.2,其M2测度为()。
A. 6.5%
B. 6%
C. 5.8%
D. 5%
[单项选择]收益率的标准差是反映某资产收益率的各种可能结果对()的偏离程度的一个指标。
A. 期望收益率
B. 必要收益率
C. 风险收益率
D. 实际收益率
[单项选择]已知A投资项目收益率和市场组合收益率的标准差分别是8%和4%,该投资项目收益率的β系数为0.64,则该投资项目的收益率与市场组合收益率的相关系数为( )。
A. 0.32
B. 0.34
C. 0.36
D. 0.35
[单项选择]假设投资组合A的半年收益率为4%,B的年收益率为8%,C的季度收益率为2%,则三个投资组合的年化收益率依次为()。
A. C>A>B
B. B>C>A
C. B>A>C
D. A>B>C
[单项选择]资本市场线(CML)是在以期望收益率和标准差为坐标轴的图面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是( )。
I.有效组合的期望收益率
Ⅱ.无风险证券收益率
Ⅲ.市场组合的标准差
IV.风险资产之间的协方差
A. I、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ、IV
C. I、Ⅱ、IV
D. I、Ⅱ、Ⅲ、IV
[单项选择]假设投资组合的收益率为20%,无风险收益率是8%,投资组合的方差为9%,贝塔值为12%,那么,该投资组合的夏普比率等于()。
A. 0.4
B. 1.00
C. 0.6
D. 0.2
[判断题]在资本资产定价模型所描述的均衡状态下,期望收益率相同而标准差不同的两个证券组合一定具有相同的β系数。()