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[单项选择]假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。
A. 卖出50%资产组合A，持有现金
B. 卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
C. 卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为＋0.8的资产组合X
D. 卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为－0.5的资产组合Z
[单项选择]资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的，下列不属于其假设条件的是( )。
A. 存在一种无风险资产
B. 市场是有效的，交易费用为零
C. 市场效率边界曲线只有一条
D. 市场效率边界曲线无法确定
[单项选择]马科维茨的投资组合分析的假设条件不包括( )。
A. 市场是有效的
B. 市场效率边界曲线只有一条
C. 风险是可以规避的
D. 组合是在预期和风险基础上进行
[判断题]马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。（）
[单项选择]投资组合理论用( )来度量投资的预期收益水平。
A. 收益率的方差
B. 收益率的标准差
C. 期望收益率
D. 收益率的算术平均
[单项选择]投资组合理论是由谁创立的( )
A. 马柯维茨
B. 法玛
C. 萨缪尔森
D. 弗里德曼
[判断题]按照投资组合理论，每个投资者持有同一个风险证券组合的可行域。（）
[多项选择]马柯威茨投资组合理论的主要缺陷有（）。
A. 当证券数量较多时，基金输入所要求的估计量非常大
B. 解的不稳定性
C. 数据误差带来解的不可靠性
D. 重新分配的成本高
[单项选择]下列关于投资组合理论的认识错误的是( )。
A. 当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益率仍然是个别资产收益率的加权平均值
B. 投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险
C. 在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险
D. 在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的全部风险
[多项选择]关于投资组合理论，以下说法正确的有（）。
A. 资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例
B. 资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例
C. 当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定
D. 投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小
E. 投资者承担高风险必然会得到高的回报率，不然就没有人承担风险了
[单项选择]某投资者现持有资产组合甲，则根据资产投资组合理论，在减少投资者风险方面，下列做法效果最差的是（）。
A. 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为-0.5的资产组合乙
B. 投资者卖出50%的资产组合甲，持有现金
C. 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲不相关的资产组合丙
D. 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为0.8的资产组合丁
[判断题]技术分析的理论假设包括：市场的行为包含一切信息、价格沿趋势移动、历史会重复。( )
[多项选择]套利定价理论的假设包括（）。
A. 投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的
B. 所有证券的收益都受到一个共同因素的影响
C. 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
D. 市场处于均衡状态时，证券或组合的期望收益完全由它所承担的因素风险所决定
[单项选择]现代投资学最根本的特征是在其所阐述的理论和方法中对投资风险的关注：下列关于投资组合理论的认识错误的是（）。
A. 当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值
B. 投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险
C. 在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险
D. 在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的变动性
[多项选择]在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不适于（）。
A. 判断非系统风险的大小
B. 判断系统风险的大小
C. 判断政策风险的大小
D. 判断总风险的大小
[多项选择]在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不用于（）。
A. 判断系统风险大小
B. 判断非系统风险大小
C. 判断政策风险大小
D. 判断总风险的大小
[多项选择]现代资产组合理论主要包括______。
A. 资产组合选择理论
B. 分离定律
C. 市场模型
D. 资本资产定价模型
