更多"按照投资组合理论，每个投资者持有同一个风险证券组合的可行域。（）"的相关试题:
[判断题]每个投资者将拥有同一个风险证券组合的可行域
[判断题]两种证券组成的投资组合其可行域是一条组合线，而由三种证券组成的投资组合其可行域是坐标系中的一个区域。（）
[单项选择]证券组合的可行域中最小方差组合（）。
A. 可供厌恶风险的理性投资者选择
B. 其期望收益率最大
C. 总会被厌恶风险的理性投资者选择
D. 不会被风险偏好者选择
[判断题]投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域及有效边界纯粹由风险证券构成。( )
[单项选择]马克维茨投资组合理论中引入了投资者的无差异曲线，每个投资者都有自己的无差异曲线族，关于无差异曲线的特征说法不正确的是（）。
A. 向右上方倾斜
B. 随着风险水平增加越来越陡
C. 无差异曲线之间不相交
D. 与有效边界无交点
[多项选择]对证券构成组合的可行域，下列表述正确的是（）。
A. 由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券风险之间的联动关系所决定
B. 由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券的投资收益率之间的联动关系决定
C. 由两种证券构成组合的可行域可能是一条曲线，该曲线的弯曲程度由这两种证券的投资比重所决定
D. 由三种或三种以上不完全相关证券构成组合的可行域是一个平面区域
[多项选择]多种证券构造证券组合时，可行域的形状依赖于（）。
A. 可供选择的单个证券的特征E（ri）和σi
B. 投资者对风险的厌恶程度
C. 证券收益率之间的相互关系pij
D. 投资组合中权数的约束
[判断题]马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。（）
[单项选择]投资组合理论用( )来度量投资的预期收益水平。
A. 收益率的方差
B. 收益率的标准差
C. 期望收益率
D. 收益率的算术平均
[判断题]威廉·夏普发展的证券组合理论，标志着现代组合投资理论的开端。( )
[判断题]当有效证券组合中存在无风险证券的时候，引出的射线与可行域的切点为最优风险组合，切点与无风险证券的边线为有效边界。（）
[判断题]由于证券的多样性，因此其组合所形成的可行域的左边界有可能出现凹陷。
[单项选择]某投资者现持有资产组合甲，则根据资产投资组合理论，在减少投资者风险方面，下列做法效果最差的是（）。
A. 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为-0.5的资产组合乙
B. 投资者卖出50%的资产组合甲，持有现金
C. 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲不相关的资产组合丙
D. 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为0.8的资产组合丁
[单项选择]投资组合理论是由谁创立的( )
A. 马柯维茨
B. 法玛
C. 萨缪尔森
D. 弗里德曼
[单项选择]在马柯威茨均值方差模型中，由四种证券构建的证券组合的可行域是：（）。
A. 均值标准差平面上的有限区域
B. 均值标准差平面上的无限区域
C. 可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域
D. 均值标准差平面上的一条弯曲的曲线
[单项选择]现代投资学最根本的特征是在其所阐述的理论和方法中对投资风险的关注：下列关于投资组合理论的认识错误的是（）。
A. 当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值
B. 投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险
C. 在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险
D. 在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的变动性
