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[单项选择]以下不是《巴塞尔新资本协议》中要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率的技术方法的是（）。
A. 外部违约经验
B. 内部违约经验
C. 映射外部数据
D. 统计违约模型
[多项选择]实施内部评级法的商业银行可用（）估计其各信用等级借款人所对应的违约概率。
A. 内部违约经验
B. 映射外部数据
C. 外部违约经验
D. 映射内部数据
E. 统计违约模型
[单项选择]根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行申请采用内部评级法计量信用风险加权资产的，提交申请时内部评级法资产覆盖率应不低于（）。
A. 30%
B. 50%
C. 70%
D. 80%
[判断题]根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是违约概率。（）
[单项选择]模型验证在商业银行信用风险内部评级法中具有极其重要的作用，因为（）。
A. 验证可以通过统计手段检验不同等级违约频率的准确性
B. 验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进
C. 验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段
D. 验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境
E. 验证是银行优化内部评级模型的重要手段
[单项选择]在商业银行信用风险内部评级法中，信用等级为AAA级的企业违约概率为零。（）
[判断题]商业银行发放个人商业用房贷款时，借款人所购买商业用房必须已竣工验收。（）
[判断题]根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是违约概率。
[单项选择]根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（）等风险因素。
A. 期限
B. 违约损失率
C. 违约频率
D. 违约概率
E. 违约风险暴露
[单项选择]下列各项中，属于商业银行内部评级法指标的是（）。
A. 违约频率
B. 违约概率
C. 不良率
D. 违约率
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行（）。
A. 必须自行估计每笔债项的违约损失率
B. 参照其他同等规模商业银行的违约损失率
C. 由监管当局给定违约损失率
D. 由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率
[单项选择]商业银行采用内部评级法初级法，除回购类交易有效期限是（）年外，其他非零售风险暴露的有效期限为（）年。
A. 1；3
B. 0.5；1
C. 0.5；2.5
D. 1；2.5
[判断题]商业银行在信用风险内部评级法初级法下，同一风险暴露由两个以上保证人提供保证，且不划分责任情况时，可选择信用等级最好、信用风险缓释效果最优的保证人进行信用风险缓释
[判断题]在商业银行信用风险管理中，内部评级法用于计量贷款的预期损失，压力测试用于计量贷款的非预期损失。
