更多"用于计算监管资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部损失数据至少（）"的相关试题:
[多项选择]采用高级计量法计量操作风险监管资本的银行常用的操作风险计量模型包括（）。
A. 标准法
B. 打分卡法
C. 损失分布法
D. 替代指标法
E. 业务外包法
[单项选择]使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在内部操作风险计量系统开发过程中，必须对（）设定严格的程序。
A. 模型开发和模型控制
B. 模型开发和模型预测
C. 模型开发和模型操作
D. 模型开发和模型验证
[判断题]在使用高级计量法计量操作风险监管资本时，无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少5年的内部损失数据；但对初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的历史数据。( )
[判断题]商业银行在计量操作风险监管资本时，操作风险的缓释因素不包括保险理赔收入。( )
[单项选择]操作风险管理淹程依次包括如下步骤：操作风险识别、操作风险计量与经济资本配置、操作风险评估与控制、操作风险监测与报告。（）
[单项选择]商业银行未经( )的批准不得随意变更操作风险监管资本计量方法。
A. 高级管理层
B. 外部审计机构
C. 监管机构
D. 董事会
[单项选择]巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A. 市场风险监管资本=乘数因子×VaR
B. 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C. 市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D. 市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
[单项选择]商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（）。
A. 15%
B. 20%
C. 25%
D. 30%
[单项选择]商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的( )。
A. 10%
B. 15%
C. 20%
D. 25%
[单项选择]商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。
A. 20%
B. 50%
C. 25%
D. 8%
[单项选择]（）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
A. 标准法
B. 基本指标法
C. 高级计量法
D. 因果模型法
[单项选择]监管机构要求商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。
A. 替代标准法
B. 高级计量法
C. 标准法
D. 内部评级法
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》将信用风险、市场风险和操作风险同步纳入银行资本计量与监管的范围，标志着( )已经成为商业银行全面风险管理体系的重要组成部分。
A. 信用风险管理
B. 市场风险管理
C. 流动性风险管理
D. 操作风险管理
[单项选择]如果银行的内部市场风险计量模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该 ( )，如果该模型只是用于内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平应该( )。
A. 取低 无所谓
B. 取高 无所谓
C. 取低 取高
D. 取高 取低
[单项选择]目前，中国银监会已发布的主要制度包括（）《商业银行操作风险监管资本计量指引》《中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》等文件，从不同层面提出了操作风险的相关管理要求。
A. 《商业银行操作风险管理指引》
B. 《商业银行市场风险管理指引》
C. 《贷款风险分类指导原则》
D. 《银行贷款损失准备计提指引》
[单项选择]根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。
A. 标准法
B. 基本指标法
C. 高级计量法
D. 内部评级法
[判断题]风险计量是银行全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。( )
