更多"商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市"的相关试题:
[单项选择]巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A. 市场风险监管资本=乘数因子×VaR
B. 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C. 市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D. 市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
[单选题]商业银行内部模型未达到计量特定市场风险要求的合格标准,或内部模型未覆盖新增风险,应当____。( )
A.按照标准法计量全部市场风险资本要求
B.按照一般法计量新增市场风险资本要求
C.按照标准法计量新增市场风险资本要求
D.按标准法计量特定市场风险资本要求
[单项选择]巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（）来提高市场的监管资本要求。
A. 设定附加因子
B. 提高风险系数
C. 设定乘数因子
D. 提高置信水平
[单项选择]对内部模型计量的风险价值设定的限额是( )限额。
A. 交易
B. 头寸
C. 风险
D. 止损
[单项选择]商业银行使用有关要素评估操作风险时，应当符合什么标准？（）
A. 基于实际经验和专家意见，将每一个因素调整为有意义的风险要素
B. 商业银行对这些因素变动的敏感度和不同因素相对权重的设定必须合理
C. 风险评估框架及各种实施情况，都应当有文件支持，并接受商业银行内部和监管当局的独立审查
D. 商业银行应当抓住主要因素而适当忽略次要因素
E. 商业银行应当依靠外部专业咨询机构进行操作风险评估，以力求客观准确
[单项选择]商业银行使用有关要素评估操作风险时，应当符合的标准有（）。
A. 基于实际经验和专家意见，将每个因素调整为有意义的风险要素
B. 商业银行对这些因素变动的敏感度和不同因素相对权重的设定必须合理
C. 风险评估框架及各种实施情况，都应当有文件支持，并接受商业银行内部和监管当局的独立审查
D. 商业银行应当抓住主要因素而适当忽略次要因素
E. 商业银行应当依靠外部专业咨询机构进行操作风险评估，以力求客观准确
[单项选择]与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当特别关注系统性风险因素可能造成的影响。（）
[多项选择]商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注（）。
A. 宏观经济因素
B. 行业风险
C. 区域风险
D. 系统性风险
E. 非系统性风险
[多项选择]商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响，包括（）。
A. 微观经济因素
B. 宏观经济因素
C. 行业风险
D. 声誉风险
E. 区域风险
[单项选择]与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当特别关注（）等风险因素的影响。
A. 区域风险
B. 行业风险
C. 宏观经济因素
D. 客户的偿债意愿
E. 客户的偿债能力
[判断题]银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求。( )
A.正确
B.错误
[单项选择]商业银行选择关键风险指标评估操作风险时，应确保（）。
A. 关键风险指标与操作风险状况之间存在明显的相关性
B. 关键风险指标的变动能够及时、准确地反映操作风险的变化情况
C. 关键风险指标能够准确反映风险收益率
D. 关键风险指标能够在现有数据、信息和技术条件下被准确量化
E. 关键风险指标能够满足风险管理和各业务部门的现实需要
[单项选择]企业在对会计要素进行计量时，一般应当采用（）计量。
A. 历史成本
B. 现值
C. 重置成本
D. 公允价值
[判断题]企业在对会计要素进行计量时，一般应当采用公允价值计量。采用重置成本、可变现净值、现值的，应当保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。 ( )
[单项选择]对内部模型法计量出的风险价值设定的限额属于（）限额。
A. 交易
B. 风险
C. 头寸
D. 止损
[单项选择]如果银行的内部市场风险计量模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该 ( )，如果该模型只是用于内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平应该( )。
A. 取低 无所谓
B. 取高 无所谓
C. 取低 取高
D. 取高 取低
