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[单项选择]在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A. RiskCalc模型
B. CreditMonitor模型
C. 风险中性定价模型
D. 死亡率模型
[单项选择]法人客户评级RiskCale模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型，它的构建步骤为( )。 1．收集大量的公司数据 2．对数据进行样本选择和异常值处理 3．逐一分析变换各种风险因素的单调性，违约预测能力及彼此间的相关性 4．在建模外样本，时段外样本中验证基于建模样本所构建的违约区分能力 5．运用Logit/Probit回归技术从初选因素中选择出9-11个最优的风险因素，并确保回归系数具有明确的经济含义 6．对模型输出结果进行矫正，最终得到客户违约概率
A. 1-2-3-4-5-6
B. 1-2-4-5-3-6
C. 1-2-3-5-4-6
D. 1-3-2-5-4-6
[单项选择]在违约概率模型中，RiskCalc模型（）。
A. 只适用于上市公司
B. 运用Logit/Probit同归技术预测客户的违约概率
C. 核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D. 核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
[单项选择]下列关于RiskCalc模型的说法，正确的是（）。
A. 不适用于非上市公司
B. 运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C. 核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D. 核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
[单项选择]下列是对RiskCalc模型的说法，不正确的是( )。
A. 适用于非上市公司
B. 运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率
C. 建立在传统信用评分技术基础上
D. 核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
[单项选择]下列关于商业银行对客户评级／评分模型进行验证的表述，错误的是（）。
A. 商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性
B. 商业银行必须定期进行模型的验证
C. 商业银行必须定期比较每个信用等级的违约频率和违约概率
D. 商业银行必须在违约的频率持续高于违约概率的情况下，下调违约频率
[多项选择]相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有（）。
A. 内部关联交易频繁
B. 连环担保十分普遍
C. 财务报表真实性差
D. 系统性风险较低
E. 风险识别和贷后监督管理难度较大
[单项选择]与单一法人客户相比，（）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。
A. 财务报表真实性较好
B. 连环担保普遍
C. 风险识别难度大
D. 贷后监督难度大
[单项选择]内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计( )。
A. 每一等级客户的违约概率
B. 每一等级债项的违约概率
C. 既包括每一等级客户的违约概率，又包括每一等级债项的违约概率
D. 以上都不对
[单项选择]与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有的特征不包括（）。
A. 内部关联交易频繁
B. 连环担保十分普遍
C. 风险识别和贷后管理难度大
D. 非系统性风险较高
[单项选择]下列关于客户评级与债项评级的说法，正确的是( )。
A. 在某一时点，同一债务人可能有不同的客户评级
B. 在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
C. 客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
D. 债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
[单项选择]下列关于债项评级和客户评级的说法，正确的是（）。
A. 客户评级主要针对交易主体
B. 它们反映了信用风险水平的两个维度
C. 债项评级的水平由债务人的信用水平决定
D. 一个债务人的不同交易可以有不同的债项评级
E. 一个债务人可以有多个客户评级
[单项选择]下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（）。
A. 债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
B. 客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级
C. 在某一时点，同一债务只能有一个客户评级
D. 在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
