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[单项选择]违约概率模型分析属于现代信用风险分析计量方法，下列模型不属于违约概率模型分析的选项是（）。
A. RiskCale模型
B. Logit模型
C. CreditMonitor模型
D. KPMG模型
[多项选择]直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件有（）。
A. 建立一致的、明确的违约定义
B. 在建立一致、明确违约定义的基础上积累至少5年的数据
C. 与传统的专家系统相结合
D. 建立统一的信贷评估指引和操作流程
E. 建立统一的关键要素指标
[判断题]使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析都能够直接估计出客户的违约概率。（）
[单项选择]违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少( )年的数据。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[判断题]使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析法都能够直接估计出客户的违约概率。( )
[多项选择]常用的违约概率模型包括（）。
A. CreditMetrics模型
B. RiskCalc模型
C. KMV的CreditMonitor模型
D. KPMG风险中性定价模型
E. 死亡率模型
[判断题]KMV的credit Monitor模型是一种适用于上市公司的违约概率模型。 ( )
[单项选择]在违约概率模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A. Altman的Z计分模型
B. RiskCalC模型
C. Credit Monitor模型
D. 死亡率模型
[单项选择]违约概率模型需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（）年的数据。
A. 3
B. 4
C. 5
D. 10
[单项选择]信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型不包括（）。
A. RiskCalc模型
B. KMV的CreditMonitor模型
C. KPMG风险中性定价模型
D. 风因果分析模型
[单项选择]违约概率模型对历史数据的要求高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少( )的数据。
A. 2年
B. 3年
C. 5年
D. 8年
[单项选择]以下不属于信用风险管理领域在市场上和理论上比较常用的违约概率模型的是（）。
A. Riskcalc模型
B. 生存率模型
C. CreditMonitor模型
D. KPMG风险中性定价模型
[判断题]从国际银行业的发展经历来看，商业银行客户信用评级大致按顺序经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。( )
[单项选择]10年期贷款的1～9年累计违约概率18%，第10年的边际违约概率为9%，则1～10年的累计违约概率为（）。
A. 25.38%
B. 23.65%
C. 27%
D. 21.29%
[单项选择]在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级( )年期违约概率与0.03%中的较高者。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[单项选择]在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。
A. 0.03%
B. 0.05%
C. 0.3%
D. 0.5%
