更多"违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要"的相关试题:
[多项选择]直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件有（）。
A. 建立一致的、明确的违约定义
B. 在建立一致、明确违约定义的基础上积累至少5年的数据
C. 与传统的专家系统相结合
D. 建立统一的信贷评估指引和操作流程
E. 建立统一的关键要素指标
[单项选择]违约概率模型对历史数据的要求高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少( )的数据。
A. 2年
B. 3年
C. 5年
D. 8年
[单项选择]违约概率模型分析属于现代信用风险分析计量方法，下列模型不属于违约概率模型分析的选项是（）。
A. RiskCale模型
B. Logit模型
C. CreditMonitor模型
D. KPMG模型
[单项选择]在违约概率模型中，RiskCalc模型（）。
A. 只适用于上市公司
B. 运用Logit/Probit同归技术预测客户的违约概率
C. 核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系
D. 核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者
[多项选择]常用的违约概率模型包括（）。
A. CreditMetrics模型
B. RiskCalc模型
C. KMV的CreditMonitor模型
D. KPMG风险中性定价模型
E. 死亡率模型
[单项选择]若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据巴塞尔新资本协议的要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年违约概率分别为（）。
A. 0.03%，0.03%
B. 0.02%，0.04%
C. 0.02%，0.03%
D. 0.03%，0.04%
[单项选择]违约概率模型需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（）年的数据。
A. 3
B. 4
C. 5
D. 10
[单项选择]根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1％、2％、5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为（）。
A. 7％
B. 7.2％
C. 7.8％
D. 8％
[单项选择]信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型不包括（）。
A. RiskCalc模型
B. KMV的CreditMonitor模型
C. KPMG风险中性定价模型
D. 风因果分析模型
[单项选择]以下不属于信用风险管理领域在市场上和理论上比较常用的违约概率模型的是（）。
A. Riskcalc模型
B. 生存率模型
C. CreditMonitor模型
D. KPMG风险中性定价模型
[单项选择]10年期贷款的1～9年累计违约概率18%，第10年的边际违约概率为9%，则1～10年的累计违约概率为（）。
A. 25.38%
B. 23.65%
C. 27%
D. 21.29%
[单项选择]客户信用评级中，违约概率的估计包括（）两个层面。
A. 单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B. 单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率
C. 某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D. 单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
[单项选择]客户评级中，违约概率的估计包括以下两个层面（）。
A. 单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率
B. 单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率
C. 某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率
D. 单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
[单项选择]采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是（）。
A. 统计模型具有明显的经济意义
B. 统计模型的估计与使用相对比较简单
C. 财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异
D. 统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化
[单选题]《安徽农村商业银行系统客户信用等级评定操作实施细则》规定，风险计量模型是运用一系列定量和定性指标,计算客户在（ ）一段时间的违约概率,并根据该违约概率确定客户的信用等级
A.A、未来
B.B、过去
C.C、当前
D.D、以上都不对
[单项选择]在商业银行信用风险管理中，违约概率是事后检验的结果，违约频率是分析模型作出的事前预测。（）
[单项选择]死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为（）。
A. 0.17%
B. 0.77%
C. 1.36%
D. 2.32%
