更多"10年期贷款的1～9年累计违约概率18%，第10年的边际违约概率为9%"的相关试题:
[单项选择]10年期贷款的1～9年累计违约概率18%，第10年的边际违约概率为9%，则1～10年的累计违约概率为( )。
A. 25.38%
B. 23.65%
C. 27%
D. 21.29%
[单项选择]（）是根据贷款或者债权的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或者债权的违约概率。
A. RiskCale模型
B. 死亡率模型
C. CreditMonitor模型
D. KPMG模型
[单项选择]死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为（）。
A. 0.17%
B. 0.77%
C. 1.36%
D. 2.32%
[单项选择]根据死亡率模型。假设某5年期贷款两年内出现违约的概率为6.00%，第一年出现违约的概率为2.50%，则隐含的第二年的边际死亡率为( )。
A. 3.50%
B. 3.59%
C. 3.69%
D. 6.00%
[多项选择]直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件有（）。
A. 建立一致的、明确的违约定义
B. 在建立一致、明确违约定义的基础上积累至少5年的数据
C. 与传统的专家系统相结合
D. 建立统一的信贷评估指引和操作流程
E. 建立统一的关键要素指标
[单项选择]违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少( )年的数据。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[单项选择]假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前3年出现违约的概率（即边际死亡率）分别为2％、3％、3．5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率为（）。
A. 10％
B. 8％
C. 15％
D. 5％
[判断题]使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析都能够直接估计出客户的违约概率。（）
[单项选择]违约概率模型分析属于现代信用风险分析计量方法，下列模型不属于违约概率模型分析的选项是（）。
A. RiskCale模型
B. Logit模型
C. CreditMonitor模型
D. KPMG模型
[判断题]使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析法都能够直接估计出客户的违约概率。( )
[单项选择]借款人向银行申请了400万元贷款，违约概率为4%，违约损失率为80%，VaR为30万元，则非预期损失为( )万元。
A. 17.2
B. 12.8
C. 16
D. 9
[单项选择]CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此贷款组合的违约率服从（）分布。
A. 均匀
B. 指数
C. 泊松
D. 正态
[判断题]CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。（）
[单项选择]在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级( )年期违约概率与0.03%中的较高者。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[单项选择]在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。
A. 0.03%
B. 0.05%
C. 0.3%
D. 0.5%
